如果有这两个策略
策略A: 全年赚1400点，但年中最大损失是-600点
策略B: 全年赚1600点，但年中最大损失是-800点
你选哪一个？
从获利看，B赚得多，但中间拉回大
A赚得较少，但中间拉回也小，心理压力较小。
我选A，你们怎么看？

楼上正解～波段单的确如此～抱不抱的住修行在个人了

.............都不选 讯息少到爆 根本没意义

在金融市场机率才是做重要的

结果明年两个都陪两千点XD如果卖策略的只提供这种讯息量，敢买才有鬼

都不选赚赔比应该是都蛮低的

回测时间？最大连续损失？规划投入部位？

这是一口吗? 只有我觉得不错吗?如果是一口 等于准备三口钱去跑 一年后可以翻倍

楼上同一种策略 你觉得下三口只会赔一口的钱吗..

机率重要性很低

敢问s大 何出此言?

机率重要性 确实很低 想想为什么 每年都有毕业文 不论股板还是这里 毕业的共通点是啥 就知道机率不重要了另外稳定策略 当然是B阿 这跟压力有个毛关系难到这些策略你都没做过 还是你干脆就不信任策略那干脆离开市场算了

楼上正解既然是要全然相信策略当然选获利多的

机率本来就不重要 期望值才重要而且以sharpe的角度来看 A比较好 但还是要考量其他条件

机率不重要，纪律比较重要

专业一点就看sharpe ratio吧

Sharpe我觉得也不是太重要，单一策略来说的话

两支都不放弃, 都实单跑跑看啊...XD

跟你用哪个策略没关系，因为实单不会是这种结果。倒是mdd有参考价值，关系到你最大的心理损失压力线。

策略不就是要配合当时情况，还是你闭眼做？

三口钱跑一口 最大亏损600点 然后(1400-600)/400=2一年后三口钱变五口钱 一年半大概就翻了问题是拼本金一年半后翻倍 这么简单的事各位高手看不上眼

差别不大，各做一口

推猎人大 XD

两个都选，资金平均平配

mdd的重要性也不大，trading版讨论过不少次了，有兴趣的人可以看看这两个策略给的资讯太少，光要比较就没什么好比较的地方了

这两个策略胜率相同？

亏损跟赚钱的机率不可能一样

选一风报比接近三比一，二的话二比一，长期一赚的比较多

哪来稳赚的策略

MDD 还是有参考价值，赚一千多点后掉八百点跟一开始就掉八百点差蛮多，所以这命题不只资讯少，命题本身也不太有意义

这不是MDD的意义 本来就无法知道会先赚还是先赔MDD只是过去某段时间的MDD

c 钱都给我

有几个问题 1.有回测过吗，是用哪几年的资料回测2. 这是做当冲还是波段呢? 下单频率? 有扣除手续费吗?3. 每年收益和年中最大亏损的标准差分别是?

各一半资金去跑，几个月后你就会知道资金怎么调整

选现在作下去到明年会变首富的那种 其他都不选~ 懂??回测都是过去的事情 执著于过去是无助未来的~

如果最大容受亏损是1000的话选A，2000的话选B。

一年赚20点，最大损失 0 的策略我有

两个都很烂，MDD超过三百一堆人就受不了了，两百多就很明确做错边可以翻单了，策略连续错下去出来害人的吗？

MDD不是单次进场出场造成，而是累积起来的结果例如来回翻单连巴10次

在我看来差别并不明显以长单而言两百点根本只是正常值