[问题] 交易次数过少导致SQN过低 big1p PTT批踢踢实业坊

楼主: big1p (biglp) 2016-07-14 22:31:04

大家好，我是程式交易超级新手
请问一下
如果一个策略
获利因子、胜率、赚赔比、循环比等等都在水准之上
唯独交易次数过少，导致SQN过低(大概一年只交易10~11次)
大家会敢用这个策略吗
谢谢

作者: sk6 (19号的邂逅) 2016-07-15 16:23:00

用阿,会赚钱的最重要

作者: Rudy (荒野游侠) 2016-07-15 15:12:00

交易次数这么少，获利因子、胜率、赚赔比这些不用太关心因为一定会在水准之上的

作者: pou (Ocean Deep) 2016-07-15 13:50:00

多市场多策略并用是最佳的

作者: huntersa (猎人) 2016-07-15 13:46:00

GX哥正解

作者: wjlai0502 (坚持围剿) 2016-07-15 12:55:00

下单的人是策略还是膏人指导？？？

作者: GX90160SS 2016-07-15 12:43:00

多策略或多市场可用，多市场最佳

作者: lordbao (巴欧) 2016-07-15 11:42:00

多策略时可以搭配,单一策略应该会先饿死.

作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅) 2016-07-15 07:32:00

回测是一回事，你有没有耐心是另一回事

作者: aa182201 (颗颗) 2016-07-15 01:39:00

回测就知道一两年进场一次都可以

作者: DentistLin (lin_dentist) 2016-07-15 01:02:00

有一种玩法，一年转仓两次交易补充：这种玩法以多单操作较好。至少赚台股填息。

作者: DRAGONS (撑住) 2016-07-15 00:22:00

code放出来,这边很多高手会帮你检查....

作者: yourinfo (...) 2016-07-15 00:09:00

用阿，一口小台，怕啥

作者: noreasonkon 2016-07-14 23:08:00

逻辑比较重要如果是一大堆滤网滤到这种低交易次数我会不太敢用

作者: yichengliu (喜爱旅行) 2016-07-18 12:51:00

用阿，又不是指有这只策略

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