※ 引述《CrazyKill (crazykill)》之铭言：
: 我有留仓一组单,SP+BP,两笔单的成交价差20点,履约价差100点,
: (SP价外100点,BP价外200点), 假如周一开盘台指暴跌500点,
: 我最大的损失顶多就是100-20=80点=4000元
: 我的权益数还有40000元，但，营业员特别打电话警告我,可能会有风险,要我补钱
: 我跟他说我是组合单,怎么会有风险? 营业员说,去年8/24也是一样,期交所认为
: 风险太大,会将你的组合单拆开,然后把SP的部位强制平仓
: 请教各位:
: 1. 期交所真的会把我的组合单拆开,然后强制将SP平仓??
: 2. 假如上述的情况发生,能否申诉? 申诉是否会成功?
: 谢谢
简单回答这个问题，事实上也不是营业员的问题，你作组合单不管是
买权多头价差还是买权空头价差抑或是相反，KGI的问题上次8月大行情有人
硬是被拆，原本最多损失只有60000却被硬拆完之后要赔700000
这是每间公司风控标准不同就不太需要讨论，但是回归原本问题
组合单本来就是做"保证金优化"跟SPAN没有太多关系
而期货交易所所认定的优化计算也是要算两只脚拆开的风险的
并不是说我单一BC+SC 50点的空头价差就是最多50点损失，保证金2500
而是分别计算BC的风险+SC的风险，所以营业员讲的也没错
这也不是他们的问题，另外"保证金优化"跟"SPAN"是不一样的事情喔