Re: [问题] 期货多远月空近月的问题 LeeAng PTT批踢踢实业坊

楼主: LeeAng (里安) 2016-05-19 21:45:07

嗯这种简单的东西使用期交所的免费资料
再搭配最简单的excel就能算出来了
但是你却不做反而来这里问问题
千万不要学某人电脑烂人又懒啊......
我最喜欢来公布不赚钱的方法但是又不说为什么了

作者: sesee (小七) 2016-05-20 00:02:00

在结算日尾盘转仓..... 你确定 XDDDDDD交易所免费资料只有日资料到期日近月次近月结束时间不同唷

楼主: LeeAng (里安) 2016-05-20 07:06:00

１５分钟的时间差不外乎拉尾盘与杀尾盘或不偏移长期下来尾盘偏移量总和应该趋近于零如果要用开盘价回测(没有时间差只是滑价可能比较严重)也有就是亏的少了一点点没有统计上的显著性而已

作者: zaqimon (dream) 2016-05-20 09:31:00

选择最后交易日前一日的收盘价会不会比较好? 还是差不多

作者: sesee (小七) 2016-05-20 09:39:00

不重要，因为症结点不在这。纯论除息影响，原文的作法就是吃不到除息影响的逆价差，这完全不需要多花心力回测。

作者: zaqimon (dream) 2016-05-20 10:03:00

要吃到逆价差的方法就是买进持有无限换仓

作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 ) 2016-05-20 10:45:00

要吃到逆价差是要买期货空现货

作者: sesee (小七) 2016-05-20 10:55:00

除息影响部分的话，吃不到

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