[问题] 选择权系数应用?

楼主: BuyPut (哈哈)   2016-04-09 12:32:50
Delta值,就是现货价格变动对选择权价格的影响
Gamma值,表示现货价格变动时Delta的变动情形
Vega值,是用于衡量波动率变动对选择权价格的影响
Theta值,是衡量到期期间变动对选择权价格的影响
Rho值,是衡量利率变动对选择权价格的影响
http://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
定义、意思网络上都一大堆
不过这些系数要怎么去判断怎么去应用?
我要怎么判断我要交易哪档选择权最好?
特别是选择权当冲,如果太价外
又常常发生看对却赚不到的情况
如果周选隐波比月选大,
是不是卖周选买月选就能获利?
如果选择权相对现货根本没时间价值
(8450 收 93点 ; 现货收8541 )
如果做多小台,用OP就比期货相对好?
作者: VANNN (风的思赐)   2016-04-09 12:38:00
1.选择权可以合成期货 2.买月卖周在 涨与跌都可合并使用但涨过一个区间或跌破一个区间就都会赔钱了
作者: Roderickey (卖蒙拔郎耶)   2016-04-09 13:56:00
卖周买月 需要波动率降低才赚钱
作者: HisVol (他的体积)   2016-04-09 15:14:00
可以用来评估投资组合的风险
作者: cola2468 (colaboy90)   2016-04-09 15:44:00
delta0.5附近会有最大的gamma,方向对时喷出速度最快
作者: jgj12321 (Creat yourself)   2016-04-09 22:23:00
理论上是这样 但预测现货走势还是比较重要
作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线,超帅)   2016-04-10 10:26:00
这就像强化系和放出系哪个强,很难讲得准
作者: ts1688 (天涯孤独)   2016-04-10 11:38:00
做卖方时会参考一下 当冲买方就没在看了
楼主: BuyPut (哈哈)   2016-04-10 11:43:00
那买方当冲要怎么选冲哪一档优势比较大丫?谢谢大家的回复
作者: ts1688 (天涯孤独)   2016-04-10 12:01:00
开盘前如果口数差的绝对值>2000 做价外一档 <2000做价平
作者: sorryandbye (随g致富)   2016-04-10 13:55:00
楼上是指委买委卖差?
作者: circlelee (三项)   2016-04-10 14:28:00
我晚点发一篇 系数真的不重要
作者: sesee (小七)   2016-04-10 15:14:00
你要说Greeks不重要之前,最好先确定你不是跟他们不熟喔
作者: ts1688 (天涯孤独)   2016-04-10 15:57:00
嗯 没说清楚 我意思是8:45~9:00的"成交"口数差
作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线,超帅)   2016-04-11 08:38:00
真的是把专门trade Greeks的法人当白痴就是了XD
作者: BoyPlunger (少年赌客)   2016-04-11 12:39:00
微利 相对报酬很低 你会用自己这么小资金搞? 一年X%?

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