楼主:
BuyPut (哈哈)
2016-04-09 12:32:50Delta值，就是现货价格变动对选择权价格的影响
Gamma值，表示现货价格变动时Delta的变动情形
Vega值，是用于衡量波动率变动对选择权价格的影响
Theta值，是衡量到期期间变动对选择权价格的影响
Rho值，是衡量利率变动对选择权价格的影响
http://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
定义、意思网络上都一大堆
不过这些系数要怎么去判断怎么去应用？
我要怎么判断我要交易哪档选择权最好？
特别是选择权当冲，如果太价外
又常常发生看对却赚不到的情况
如果周选隐波比月选大，
是不是卖周选买月选就能获利？
如果选择权相对现货根本没时间价值
(8450 收 93点 ； 现货收8541 )
如果做多小台，用OP就比期货相对好？
作者:
VANNN (风的思赐)
2016-04-09 12:38:001.选择权可以合成期货 2.买月卖周在 涨与跌都可合并使用但涨过一个区间或跌破一个区间就都会赔钱了
作者:
HisVol (他的体积)
2016-04-09 15:14:00可以用来评估投资组合的风险
作者:
cola2468 (colaboy90)
2016-04-09 15:44:00delta０.5附近会有最大的gamma，方向对时喷出速度最快
作者:
jgj12321 (Creat yourself)
2016-04-09 22:23:00理论上是这样 但预测现货走势还是比较重要
作者:
cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅)
2016-04-10 10:26:00这就像强化系和放出系哪个强，很难讲得准
作者:
ts1688 (天涯孤独)
2016-04-10 11:38:00做卖方时会参考一下 当冲买方就没在看了
楼主:
BuyPut (哈哈)
2016-04-10 11:43:00那买方当冲要怎么选冲哪一档优势比较大丫？谢谢大家的回复
作者:
ts1688 (天涯孤独)
2016-04-10 12:01:00开盘前如果口数差的绝对值>2000 做价外一档 <2000做价平
作者:
sesee (小七)
2016-04-10 15:14:00你要说Greeks不重要之前，最好先确定你不是跟他们不熟喔
作者:
ts1688 (天涯孤独)
2016-04-10 15:57:00嗯 没说清楚 我意思是8:45~9:00的"成交"口数差
作者:
cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅)
2016-04-11 08:38:00真的是把专门trade Greeks的法人当白痴就是了XD
微利 相对报酬很低 你会用自己这么小资金搞? 一年X%?