※ 引述《behideyou24 (德文中路最后希望)》之铭言:
: 小弟玩买方,也是玩了4个月了,今早的盘势让自己op多单抱不住了,所以停利。
: 这边想要请问各位神点位大大,一直以来都只了解买方的操作方式,但是卖方看起来
: 更是稳定,只知道卖方是吸时间价值,所以在不太了解的情况下,刚刚自己买进了
: 一口W2 8800 SC 4.6,想要请教各位下列几点:
: 1.卖方的实际操作是如何?
收时间价值,赚Theta
作月选择权的,卖出期货目前价格正负五百点的Call 及 Put
例如期货8560点,就SP 8000及SC 9000
只要不跌破8000且不涨破9000,就是稳稳收权利金
这种玩法叫裸部位(naked),是一种每月稳定收权利金,大行情一次破产的概念
: 2.有人可以说卖方的组合单意义是什么吗?
承上例,如果结算时,大盘跌到7500点或涨到8500,你又刚好卖好卖满,大概就是破产了
为了控制风险,有人便会将风险转嫁,加作BP7800 + BC9200
但获利很微薄,扣掉手续费后没什么赚头
上面只是举例,没有人规定一定要作正负五百点的call/put
我自己习惯作价外一档的SC/SP,然后买200点外的BC/BP作保险
亏损通常可控制在一组合单120点~160点内,保证金最佳化后一组一万元,不会破产
组合单策略很多,请自行研究,Google是你的好朋友
: 3.所以只单一口这样的SC,需要什么保险?
加买一口300~500点外的call,最大损失顶多两万多元
或者改成BP,然后作多一口小台指,非常保险
: 小弟刚进期货与股票市场,不到半年,想要跟各位先进学习更多,谢谢大家!
: 改天再来补新手签到文,请各位拼命嘴我,因为各位的指点,可以让我收良多。
: 啊我好想念股版会写大陆盘势的大大跟哈夏哥喔 ~
上次我教一个来Option板的新人,他一个礼拜就爆掉毕业了
希望你能撑两个礼拜,感谢你