在板上也潜水一段时间了，但大家对于回测的看法好像很两极.
而我只是拿以前的数据来拟定一套策略
手动去下单(不会程式，但很想让他自己跑)
所以我的问题是：
回测的结果究竟要到什么程度大家才愿意投实单呢？
在板上也有参考几篇文章，除了能赚多少外，似乎还要一些数据来辅助.
我也附上我目前的数据
欢迎各种PTT法人们批评指教.
如果还需要其他数据我尽量补上.&
以我知道的几个数据来说：
(下方是我目前的数据)
每次操作胜率要高于多少(每年平均)?
54%～68%(2008)
在总操作价差里面，赚的点数占几成(每年)?
57%～75%(2008)
每口最大亏损要小于多少?
700点(2011).
连续最长从亏损到摊平是几个交易日?
120个交易日(2007).
回测资料范围?
台指期2001～2015
每年的交易次数?
约200次.
(更正一下 是80～158次)
某年最低潮的纪录(当年的1～12月)
赚约900点(2013).
整张表格最突出的就是2008了
其他几年都差不多.
至于数据有没有错误
例如一些换月价差或者是当日的收盘价.
或者一些数据引用有没有叠到未来.
(这应该是没有，最近有实单测试，使用上没什么异状)
换月价差跟当日收盘价的问题
我思考了很久决定不理他，目前无能去改进.
操作上因为次数少，滑价影响应该也不大
就这样～想听听大家的意见
如有错误，也请各位大大用力批评
感谢！
如果不是写程式的精密回测基本上没差啦。连程式回测都会有误差了。更何况手动瞎测。直接进市场交易就知道了
作者:
tompi (大波动)
2016-02-24 17:22:00实际做就对了。
重点是你的进出策略有没有逻辑跟因果 如果只是凑参数 就算回测结果很好 你敢用吗?如果实际操作后 跟你预期不符 你要怎么修改?
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-02-24 17:39:00这系统MDD怪怪的每年200次交易很多吧，感觉是凹单系统...
作者: noreasonkon 2016-02-24 17:40:00
逻辑够简单 和其他策略的相关性低 能赚就直接拿来用了
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-02-24 17:41:00每口700点的风控不行啦
楼上A大的确讲到一个重点 这套策略我还没发现有什么因果跟逻辑..导致我每次下单都很犹豫I大反应真快 的确我是没有设停损的 应该说我的停损就是把钱输光的时候
看你那么老实我实在不想害你,忘记这一切吧,把剩悲第二版读通了再来设计交易策略听不进去也没差,我正缺没有羊让我宰
所以这只能算是一个凹单的一种策略吗?无法设停损的确也是我犹豫的一个点
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-02-24 18:29:00看法跟leo一样...Victor书看一看抄一抄再慢慢改系统吧
作者:
mecca (咩卡)
2016-02-24 18:29:002008哪家不是大赚?? @@
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-02-24 18:30:00不停损的系统绝对不可能生存或者应该说，没有停损根本不算系统.....
作者:
Altair ( )
2016-02-24 18:42:00不设停损也好啦 这样可以让你暂时不会进市场一阵子
作者:
Rudy (荒野游侠)
2016-02-24 19:49:00不设停损的程式我很多，跑得很爽啊~~~~
作者:
john668 (john668)
2016-02-24 20:54:00亏损最大连续120交易日 五个月 你撑得过吗
作者: noreasonkon 2016-02-24 20:59:00
感觉定义差很多欸 无停损的定义是没有固定点数停损还是只有停利 我只知道只有停利的一定是垃圾就是
作者:
Rudy (荒野游侠)
2016-02-24 22:13:00那我上线了好几只垃圾，啊啊.....怎么办......
依MDD和10年赚的比例看，至少要20%以内还有尽量每年都赚，不然怎么有信心下
作者:
cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅)
2016-02-24 22:50:00应该是只有翻单的系统啦没有停损，只有翻单。翻单时是赚是赔就天晓得了
作者: cerama 2016-02-24 22:54:00
没停损，真正进场后你的心应该会严重干扰你的胜率……
作者:
ainor (><)
2016-02-24 23:27:00没停损的很多啦,就是翻单回测你只要想有总比没有好,啊不然信书或老输们的一张嘴吗很多系统只有翻单绩效反是最佳的,忘了那个洋人有帮测过
作者: noreasonkon 2016-02-25 00:28:00
没停损只有停利是胜率100%吗 定义不同而已争这个无聊想了一下 非价格的资料的确可以写出不须停损的策略多空对翻好啊 最佳化的可能性降低很多 也满足了刚进市场的新手爱赌博的心态XDD 不过DD相对就会大一点
作者:
sesee (小七)
2016-02-25 08:12:00没设停损不见得会凹单。例如创二十天新高多，创二十天新低空
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-02-25 08:38:00翻单时多空转换净值下降 争个定义然后说不是停损...XD
作者:
sesee (小七)
2016-02-25 08:42:00对啊，其实不用执著于停损这个词，反正就是损益的起伏只是一般讲的设停损跟对翻有些出发点的不同
请问翻单是指反过来做吗？刚刚去Google但还是没搞懂是什么意思
作者: noreasonkon 2016-02-25 08:55:00
像sesse哥说的donchian channel或是均线+滤网 永远持有部位 多空对翻就是翻单啊 SAR系统
作者:
Rudy (荒野游侠)
2016-02-25 10:23:00其实我的策略，真的是有赚就跑，放任亏损奔驰，有停利没停损在投资组合里面配一下很好用，不要单独用就好
作者:
Rudy (荒野游侠)
2016-02-25 10:31:00当然
遇到两根停板呢? 三根四根五根?要能不死只能透过相反策略来补这些停版,这就是变相的停损也好拉,你爽就好
如果我只是有一个固定的时间出场 这样能弥补没停损的问题吗？
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-02-25 11:16:00时间转折也是一种出场(停损法) 你MDD的问题在资金控管关键是让获利曲线平滑 不单纯只是赚钱而已还要考量心理承受度等等 走进我的交易室 可以看看
作者:
Rudy (荒野游侠)
2016-02-25 11:44:00固定时间出场，也可以降低风险，是可以部分弥补没停损的风险但也会降低获利，平衡点就自己抓囉如果是单一策略上线，先注重风险的降低，是很好的
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-02-25 16:09:00回测是测技术面 不是总经跟基本面..干嘛了解原因....
作者:
ainor (><)
2016-02-25 16:56:00了解原因干嘛?Y
那我换个方式问@_@ 回测测到黑天鹅有用吗 @@?
作者:
ainor (><)
2016-02-25 19:13:00我觉得啊,东怕西怕最好不要出门 :D
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-02-25 19:37:00技术操作里没有黑天鹅这个元素，进场停损停利加码跟资金控管，没了
作者:
xisx (坨<딱9힄l麠鳭eポ鐼)
2016-02-25 21:54:00黑天鹅，08海啸算吗? 那年用程式交易的应该都赚翻了吧