跌停当然不能平仓
8年前騜上任没多久，就遇到金融海啸
那时候就好几次跌停，
那时候无脑政府把涨跌幅减半(由7%降为3.5%)，结果期指当然跌停锁死。
1天分2天跌，科科科，拖时间而已。
虽然空不到期指，但是还是有办法可以模拟期指
就经验的老手跟理论强的人就知道了。
即是利用权择权去模拟期指(小台)
例如
空不到小台，就可利用buy put + sell call 方式去模拟。
※ 引述《Paravion (ElonMusk)》之铭言：
: 大家好，小弟股市菜比八没看过跌停
: 所以上来发问
: 请问期货跌停之后还能平仓吗？
: 这时候挂单会成交吗？

当然有价差拉，没价差才有问题，问题是价差怎么来的？请你仔细想想吧。那个价差背后真正的意义是？至于风险议题就太扯了，模拟出来就是期货。就是跟小台没差异，风险比较大请先算算吧支出的保证金跟小台保证金有差异吗？风险一定是跟小台一样。

那种时候的cp都异常肿大，风险跟杠杆比期货大几十倍，请注意赚了价差，赔了点数。请回去温习824那几天。

'期货风险跟op一样' 嗯嗯嗯……有一样东西只有op有 而且是情绪性的，你能算出来，我服了你。 利害!你真的有经历过824那天的市场气氛吗？

先了解bp+sc=-小台再来讨论吧…

直接告诉你解答好了，免得你不信期指锁死后，权择权是跟摩台指一起跑的。想到了吗？呵呵!

直接贴对帐单不就好了 嘴巴那么会讲 到底赚多少

说实话，努力工作。毫无进场，连出入金纪录都无。那iso大的对帐单可否贴出，赐教一下。你到底赚几百万？

笑了 你没进场也能长篇大论喔 我又不像你

哦，呛那么大声，你的对帐单怎么没贴。还是贴出来连我这没出入金的都胜不了呢？期货市场有句话，不进场就赢9成的人了!!

就像处男也可以嘴怎么把妹吗?

纯粹讨论方法也可以这样战XDD

ainor 当然可以 XDDDDDDDDDDDDDDD因为处男也有人权 (误

有机会会再观察你说的但我要强调的是在极端况下，op非能正常反映市况，造成大幅溢价，所以我一直强调op不可能在这种市况下做成完全避险。正如你说的，摩台避险还比较实际。

大幅溢价可以卖call put阿，配合期货做

你说的用op避险，只是Delta趋0的概念，无法实质完全做避险，gamma值跟vega值才是真正影响的关键。理论跟实务 有很大落差的。

不过如果连续跌停这样做大概可以避掉不少损失吧?

可以避险，但那也只是帐面上的阿~~~会这么说是因为，还有帐户权益数的原因。未实现获利不能拿来抵你期货的损失，所以仍要补保证金。

believe5你是哪个次元的实务？

bp+sc可以合成在不同价位，自由度更大

看不懂，只知道今天buy put + sell call会赔钱

bp70+sc84不见得赔啊