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[问题] 请问选择权的delta值
楼主:
d31fly
(呆橘)
2015-11-24 22:52:14
新手发问一下
有网站有提供如下资料
"法人大户未平仓量分析" 外资原始口数
未平仓量 增减 Delta
期货大台净额 18,457 754 1
期货小台净额 245 (72) 1
Call 买方 129,888 4,926 0.20
Call 卖方 84,478 286 0.25
Put 买方 87,727 4,660 (0.59)
Put 卖方 58,046 3,211 (0.59)
其它资料都知道
但就那个delta值不知道是如何得知的?
恳请大大替我解答一下 谢谢
作者:
bennygameii
(碱性椅子水)
2015-11-24 23:05:00
期交所有
作者:
sesee
(小七)
2015-11-24 23:58:00
不方便验证,一般是用外资留仓总权利金金额除以留仓口数除以op乘数,用平均每口权利金几点推估约当落在哪个序列和对应的delta。不过简单想就知道误差会很大,所以意义也不大
楼主:
d31fly
(呆橘)
2015-11-25 02:21:00
感谢大大解惑
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