楼主:
skyning (小香)
2015-11-18 12:20:12先讲结论
本篇探讨借由 加权/大台 内外盘 探讨当冲的策略
现货跟期货是零和游戏
买进 = 卖出
但结果却会造就指数上涨跟下跌
先探讨现货
假设今天有ABC法人
A想要买超20亿
B想要买超50亿
C想要卖超100亿
这样order的买卖超 行为不像散户一样
买卖行为有趋势
ex, C法人在9:00 ~ 9:30买超40亿
买卖行为会在一个时间区间完成
再来是期货
假设09:05:00 期货 8520 +20
有人在20秒内市价卖出2000口
case1: 09:05:20 8518 +18
case2: 09:05:20 8510 +10
case3: 09:05:20 8495 -5
以上三种情形代表的意义都不同
但不论如何 有人在8520空了2000口
代表他认为未来(几小时? 几天?)都会小于8520
以上的行为都可以从内外盘略知一二
附档是2015/11/02的资料
20秒：读取下一笔资料
买：买一口
卖：卖一口
平：全部平仓
重新：就是重来
有兴趣的人可以玩玩看!!
https://www.dropbox.com/s/40vl416c2arv3g5/stockdata.xlsm?dl=0
以下是附档的一些注释
N now △ P△
加权 177 1 0.5
177：现货内外盘买超177千万
1：现货20秒内内外盘买超1千万
0.5：现货20秒内上涨0.5点
台指 1149 -97 -3
1149：大台内外盘买超1149口
-97：20秒内大台内外盘卖超97口
-3：20秒内大台下跌3点
现5 多 0 12.8
0：现货买卖超离5分钟内最大值0千万 (现在就是最大值)
12.8：现货买卖超离5分钟内最小值12.8千万
日韩 -0.14 -0.09
日韩：日韩合并指数 日*0.63 + 韩*(1-0.63)
-0.14：一分钟内日韩合并指数下跌 0.14%
-0.09：五分钟内日韩合并指数下跌 -0.09%
港沪 -0.01 0.09
港沪：上海香港合并指数 港*0.5 + 沪*0.5
-0.01：一分钟内港沪合并指数下跌0.01%
0.09：五分钟内港沪合并指数上涨0.09%
图表：
红色粗线：摩台指数
红色细线：摩台内外盘差
蓝色粗线：加权指数
蓝色细线；加权内外盘差(有规律)
黑色粗线：大台
黑色细线：大台内外盘差
紫色：日韩合并指数
绿色：港沪合并指数
另外 N5 ~ N8 是未平仓损益