Re: [问题] 10月的call是不是有问题啊？ youngkai PTT批踢踢实业坊

Re: [问题] 10月的call是不是有问题啊？

楼主: youngkai (年轻人) 2015-09-10 21:58:26

※ 引述《vikingman (围巾人)》之铭言：
: http://i.imgur.com/LJx6FdV.jpg
: 今天10月的call也太怪了吧？
: 期货跌了六七十点也没跌
: 大家都那么看好要上万点就是了XD
: 我想买便宜的call啦
没有问题，这是正常现象，当波动率上升时，期货下跌，put会涨很多，call跌较少
教课书都会提到一个基本公式: F = C - P
也就是 buy future = buy call + sell put
sell future = sell call + buy put
当future, call, put三者之间的价位差距明显偏离以上公式时
自营商及外资的高速电脑就会进行套利交易，使市场价格趋近于公式
从你提供的图片来看，当时期货大约是下跌58点，正负2点吧
以我的经验，这样的价位仍属正常范围
如果每天都有在看选择权价位，有时你会看到call put双涨，或call put双跌
那就代表波动率急速大涨或大跌了，但这种情况确实少见

作者: MoneyDay5566 (台湾基本面烫到不行!) 2015-09-10 22:00:00

good

作者: agnme2 (基督是我满足) 2015-09-10 22:00:00

专业

作者: CornerFu (角落福) 2015-09-10 22:02:00

感谢分享

作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~) 2015-09-10 22:05:00

!!!

作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅) 2015-09-10 22:09:00

他大概没碰过开盘sc，盘中跌200点时，sc还是涨的，帅吧

作者: genius721105 (genius721105) 2015-09-10 22:33:00

买卖单挂很远你那价格未必能买的到10期 8242 sell call和buy put 212-272=-608300-60=8240 和10月期 8242比根本没法套利

作者: talyn (It's Shiiiiiiiit) 2015-09-10 23:03:00

请问什么教课书会讲到这些?

作者: jamesLD (24hr open) 2015-09-10 23:06:00

楼上衍生性金融商品课程 Derivatives

作者: schula (mabi-weaver) 2015-09-10 23:08:00

选择权定价的教科书

作者: sesee (小七) 2015-09-10 23:09:00

google就有了 put call parity

作者: talyn (It's Shiiiiiiiit) 2015-09-10 23:40:00

作者: vikingman (åœå·¾äºº) 2015-09-11 01:14:00

感谢

作者: lowid (低调推) 2015-09-11 12:13:00

请问外资也有电脑程式直接下单不透过台湾期货商的吗? 这问题困扰我很久因为看起来这些套利程式单好像都是自营的那自营为什么玩不赢外资?

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