本鲁最近在研究个股波动跟权证价格变化的情况
想说权证的电脑挂单,大多是根据black-scholes的模型
所以就用EXCEL去算BS模型,写出来之后,发现权证有一个系数叫行使比例
可是在BS模型中,并没有这个系数的存在
我对行使比例的理解是,(股价-履约价)*行使比例=权证的价格
可是BS模型一算出来就是权证的理论价,我想了很久
要怎么调整BS模型,让行使比例可以放进去BS模型中
可就是没看到代表股价-履约价这样的计算式
我最后是直接把BS模型算出来的理论价,乘以行使比例
不知道这样对不对
想问看看板上的大大
有人知道怎么调整BS模型,让行使比例去改变理论价格
谢谢