※ 引述《belive5 (belive)》之铭言：
: 系统大多的时间是在观察、等待，如果机会不够好，就不进场，锁定了特定
: 曾经"重演"、"可供观察"的近似型态学，做一个机率的统计并归纳，在有限
: 制机会内(每月限制进场3次)，决策到底要不要玩这把，减少自己繁杂的思考机会，
: 使用固定一套操作时间限制，减少变因，而希望能进阶成所谓的"机械法"。
: 因期望能以最真切的面对自己，决定将每次操作做的纪录，一方面审核自己有没有
: 做到纪律，另一方面也期望各路高手们也能提点提点。
: 系统设定如下:
: 总投资资本:20万
: 进场设定:每月最多进场3次，单次最多投入约4000元(2%资本)
: 进场讯号判定:型态进场(长黑后止跌讯号、顶背离、底背离、部分特定型态-有出现再写)
: 出场讯号判定:隔日开盘未上涨(下跌)验证，半仓停损出场，收盘前跌破设定点位余仓停损
: 操作周期:短线(1~3天)、隔日冲(隔日出场)
: 操作标的:周选择权50%、月选择权50%
: 停利讯号判定:周选200%优先出场原则、月选采点位停利、短趋势停利
: 进场时间设计:收盘最后15分钟采收盘价确认进场
: 出场时间设计:9:02分开始停损停利监控
: 6月1日:
: 底背离讯号出现(现在还不会贴图，希望有人可以教我@@)
: (0521、0601 KD背离讯号成立、下杀量缩未破前低)(如背离上涨验证后可划线)
: 进场部位:
: 06W1 97C 19.5 2
: 06 99C 25 2
: 06 100C 13.5 1
: 部位超额1150(第一次就小爆仓 冏)
: 停损设计:
: 9:02 开于盘下 06W1 97C停损出场
: 收盘价低于9589 月选部位停损出场
: 停利设计:
: 06W1 97C 40 2 挂单停利出场
: 06 99C 9700触碰停利出场
: 06 100C 未设计(静待操作后续)
今天操作:
06W1 97C 停损出场 10 2
剩余部位仍维持策略 收盘低于9589停损出场 停利不变。
今天省思自己初步系统的盲点，这次的进场是拿短线手法，来操作长线波段讯号，
短单就是短单，长单就要使用长单的操作模式，有鉴于此问题，开始
重新设计各种形态讯号所对应的操作手法。 EX.长黑止跌讯号出现后，适合的是
短单(隔日冲)，如有形态背离OR W型态出现，则应拉长操作波段，我会重新调整
相对应型态所进场的部位比例(周月选)，讲白了意思就是，短单要有短单的策略
、长单就要有长单的策略，同时间相对应的停损停利点，也要做调整。
有关版友提出的建议，是否应该提高资金单次投入比例，我认为稳当的资金
管理，每次单笔投注金额不应超过总资本2%为原则(或本次赌注中最大容忍亏损%数)
在市场里比的是气长，谁说庄家不会连开16次(异常风险、利润)，这就是
风险管理，系统期望值是正值，何必去执著赌注大小。
再来讨论选择权的核心VIX使用，目前的系统完全忽略的这个部分，我将重新设计
新参数，来设计较有利的部位选择，不执著于一定要使用买方进场，目前计画是
采用VIX 季均价线为原则，设定偏离值来做进场部位比例调整 EX. 偏离+5%采1单位
卖方策略、其余采买方策略 10%... 15%... -5%... -10%.... 这部分还有待设计，
只是个初步概念，写出来后每天都需要计算，较具备"优势"的部位应如何建立。
这观念也可以套用在期货混和操作(动态)，其实蛮棒的!
总结:
系统设计其实还有许多盲点，这些都是要靠实际操作去体会，一头洗进去，拔出来时
就会有些新思维出现，我很喜欢这种感觉，修正、修正、再修正。
有关型态辨认是否须更严谨(二次验证)，这部分又需要好好深思了...
目前还没有灵感...(下次PO进场讯号会把他想出来)