[问题] 选择权如何套利? sorryandbye PTT批踢踢实业坊

[问题] 选择权如何套利?

楼主: sorryandbye (随ｇ致富) 2015-04-21 13:12:03

如题
刚刚发现许多档便宜的call
许多都偏离理论价格
http://ppt.cc/tEn3
甚至几乎不太可能履约的9900c都有低于理论价格一半的现象
会有人说理论价格不准，要以市价而言，在商言商什么的bala
我要问的问题只有一个
如果我预期call将会回到理论价格不远处
我该如何操作?
Ex:
单就买深度价内call
或是经过hedge的call
等等诸如此类

作者: jackred (我在台北天气晴) 2015-04-21 13:15:00

同时卖高买低就可套利

楼主: sorryandbye (随ｇ致富) 2015-04-21 13:16:00

请教一下是不是一般越深度价内越贴近理论价格?在8XXXc跟1XXXXp尤其明显

作者: tompi (大波动) 2015-04-21 13:41:00

你知道的理论价跟造市者也许不一样喔

楼主: sorryandbye (随ｇ致富) 2015-04-21 13:45:00

哦对!!软件是他们写的，不然我们也写一个ˊ_>ˋ

作者: Rudy (荒野游侠) 2015-04-21 14:01:00

理论价更新的比较慢吧，我看了一下，这个理论价是台指在 9570 的时候计算出来的而你截图的时候，已经跌到 9546 了

作者: duckzxcv (David Doll) 2015-04-21 14:45:00

你的理论价来自你对未来波动率的预测至于你的模型是不是正确就待你去验证

楼主: sorryandbye (随ｇ致富) 2015-04-21 15:00:00

感谢各位先进好像有多那么一点了解了

作者: Tradesque (唯快不破) 2015-04-21 17:37:00

就算有，你也买不到要下单的时候价格会滑价滑得夸张

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