[心得] 0413盘前历史回测分析

楼主: olivia0924 (爱笑娃娃)   2015-04-13 08:34:10
以历史回测分析来投资,虽然不可能100%获胜,但我深信,要大幅提升投资胜率,是绝对
可行的!
今天的期货走势会怎么走?让我们用历史回测来找寻答案!
首先,先建立今天盘前的条件单:
high(1) < high(2)
&& low(1) > low(2)
&& close(1) > close(2)
&& close(1) > avgClose(20)1
&& avgClose(20)1 > avgClose(60)1
上面的条件单为程式码,翻译如下:
1.前1最高价 < 前2最高价
2.前1最低价 > 前2最低价
3.前1收盘 > 前2收盘
4.前1天收盘 > 前1天20日均 > 前1天60日均
8.今天开盘买进做多,周三收盘平仓。
建立好条件单后,我们就开始跑历史15年来的期货资料,
回测结果共92笔资料,
胜率为55.385%,平均涨幅为2.723点。
最佳情形为+338点,
最差情形为-384点,
总计65笔资料中,
有20笔资料大涨100点以上,
24笔资料小涨及小跌100点以下,
21笔资料大跌100点以下。
投资朋友可能会想说,胜率55.385%,平均涨幅也才2.723,有什么好分析的?!这样作多或
作空,不是都很容易被嘎吗?
没错,这样的分析结果,不管您作多或作空,胜率大概就是一半一半,作多胜率可能稍微
高一点点,但如果胜率没超过60%以上,风险却实是相对高的。
不过我们从上面的资料可以看出,总计有20+21=41笔资料会大涨或大跌100点以上,所以
代表周三以前有63%的机率出现大行情!
因此,今天的开盘策略,就是买进期货多单并同时买进-100卖权进行避险,或者开盘买进
开盘价+100的买权及开盘价-100的卖权来赌大行情的可能性(注意选择权买方有归零风险)
,相对只作多或作空期货,绝对比较值得去尝试!
在最后要提醒各位,笔者仅是用历史回测分析找寻较高胜率的操作方法,绝对不可能100%
获利,投资有风险,投资朋友们一定要自己控制资金及风险,才不会很快就毕业啦!
以上历史回测结果,免费无私分享给大家,也请大家别吝啬给予大推支持喔!
作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线,超帅)   2015-04-13 08:38:00
很多回测拉到这两年都很悲剧,不信的话你把今天的东西只跑这两年甚至一年再看看结果
作者: aufu1234 (笑对阴天)   2015-04-13 08:41:00
只测两年跟测单一数据意思一样 取样不足啊
作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线,超帅)   2015-04-13 08:44:00
我知道,我只想点出这两年不太一样我是说他可以试试用这篇的结论跑这两年,看看绩效如何
楼主: olivia0924 (爱笑娃娃)   2015-04-13 08:54:00
近两年的分析纪录我稍微看了一下,结果跟多年的分析结果差异不大说!您也可以再回测看看喔!
作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线,超帅)   2015-04-13 09:27:00
差异不大?老实说我真的没回测过,感觉真的是不可靠@@
楼主: olivia0924 (爱笑娃娃)   2015-04-13 09:41:00
你可以上G股网回测看看,历年纪录都有图表显示,很清楚说!
作者: TJLai (PokerStars)   2015-04-13 10:18:00
没办法~~OP跟吹顶板 否定回测已成了显学....ㄎㄎ
楼主: olivia0924 (爱笑娃娃)   2015-04-13 10:20:00
什么是跟吹顶板?
作者: TJLai (PokerStars)   2015-04-13 10:22:00
Trading~我以前也发过几篇探讨回测的文..结论就是会有人说1)不要用过去看未来 2)知道答案考100分 3)参数最佳化...
楼主: olivia0924 (爱笑娃娃)   2015-04-13 10:31:00
不过我用回测操作股票是获利的,最怕是无法在赔钱时克服心魔,我仍深信数据会说话!胜率高不代表稳赢,任何投资都是一样的!
作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线,超帅)   2015-04-13 10:33:00
我推文有否定回测的意思吗?是的话抱歉了因为我完全没这个意思
作者: leolarrel (真.粽子无双)   2015-04-13 12:05:00
我到是抱持着怀疑回测的心态,应该就是TJLai说的那种人
作者: P1793   2015-04-13 12:37:00
这方法本鲁持正面支持态度看待-好的参考感谢大大po文
作者: ainor (><)   2015-04-13 12:50:00
回测只是看过去,我们要放眼未来啊~~很多庙不错,还有人去西藏给人加持过~不做回测的可以考虑以上方式

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