[心得] 长上影线的历史回测分析

楼主: olivia0924 (爱笑娃娃)   2015-04-10 12:09:13
亲爱的投资朋友们午安,盘前的历史回测分析,因为有许多大大反应资料笔数不够不具参
考价值,因此,笔者改以昨日的长上影线重新分析,条件单如下:
close(1) < (high(1) -90)
&& open(1) < (high(1) - 90)
上面的条件单为程式码,翻译如下:
1.前1收盘 < 前1最高价-90点
2.前1开盘 < 前1最高价-90点
另外设定买进及平仓条件为:
今日开盘买进,下周三收盘平仓
建立好条件单后,我们就开始跑历史15年来的期货资料,回测资料共43笔,胜率为48.837
%,平均涨幅为5.116点。
最差情形为-432点,
最佳情形为+528点,
总计43笔资料中,有15笔资料大跌100点以上,
12笔资料小涨及小跌100点以下,16笔资料大涨100点以上。
累计大涨大跌的笔数共15+16=31笔资料,因此,若以盘前规画的买进开盘+100点买权及-1
00点卖权做历史回测分析,胜率约为31/43=72.09%,两种分析方法都有7成以上的胜率,
看来下周三前蛮有可能会有大行情上演喔!
投资朋友们可能会问说,怎么回测笔数还是这么少呢?其实主因就是要出现90点以上的长
上影线,在台股本来就非常罕见,即使回测资料很大,吻合的笔数仍然也只有43笔,所以
投资朋友们也别见怪啦!
以上历史回测结果,免费无私分享给大家,也请各位大大不吝指教喔!
作者: NIKAIDO (干杯!)   2015-04-10 12:14:00
谢谢分享
作者: muscul (zzz...)   2015-04-10 12:20:00
现在的90点和4000的90点是不同%数喔~
楼主: olivia0924 (爱笑娃娃)   2015-04-10 12:24:00
谢谢大大提点,%数确实比较贴切!
作者: muscul (zzz...)   2015-04-10 12:28:00
我是小小... 在这边叫我大大我会害羞死... -_-"
作者: ddardlekwn   2015-04-10 12:45:00
我觉得你要加滤网一下 加入一些高低档的条件或是 融资融卷 我想会更有明确的方向出来加入三日不破低 也许就是另一个大方向去试看看
作者: sesee (小七)   2015-04-10 13:06:00
出场条件会影响绩效,你这样出场的原因是什么
作者: EvilKnight (邪黯)   2015-04-10 13:10:00
不出场 直接摆到结算的意思吧
作者: sesee (小七)   2015-04-10 13:14:00
意义啊… 而且应该不是下周期吧?
楼主: olivia0924 (爱笑娃娃)   2015-04-10 13:16:00
选择权绩效比较难统计,不过做期货可能做多或做空都被嘎假的!
作者: sesee (小七)   2015-04-10 13:17:00
原来是做周选 抱歉没看清楚
楼主: olivia0924 (爱笑娃娃)   2015-04-10 13:17:00
没错,就是直接放到结算,拼大涨大跌!
作者: sesee (小七)   2015-04-10 13:18:00
不过…用线性观点架构非线性商品策略…请小心
楼主: olivia0924 (爱笑娃娃)   2015-04-10 13:33:00
谢谢sesee大提点,其实选择权买方本就不易获胜,不过我想用历史回测初估胜率,至少会比听投顾老师唬烂来的有信心多了!
作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线,超帅)   2015-04-12 00:07:00
我以前也会跑这种的,后来就…
作者: sesee (小七)   2015-04-12 00:18:00
我也跑过不少类似的 XD

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