※ 引述《katiewan (◎双面女神◎)》之铭言：
: 好死不死~好巧不巧~
: 前两篇有人在问选择权程式交易开发有没有赚钱的
: 小妹今年正在做这件事情 团队目前有三位工程师
键盘嘴炮 睡前来回一下
你知道为什么现在大家找trader
都要会写简单的程式吗?
因为让trader学简单的程式 太容易了
会跟HFT一样 在那边搞芯片跟算法的 少之又少
但要让IT知道怎么管理风险与报酬的学问
然后又能实际去trading (我必须强调这两件事永远不相同)
则是难度超高的事情
除非他本来就该做交易
就算只是要理解trader想什么 写出程式 大概也比第一种情况难太多
so it goes
但你以为写财务的程式容易吗?
我也不觉得你们的工程师 程度有到那个等级
台湾最近我知道两个去做"真正的HFT"的人
一个是2012年的MIT CS PHD 一个是CMU 2011年的MSCF
做套利吗?
就算是platinum grove 现在用低杠杆做出来的绩效 利润也就只有10%
（不过他的规模是一百亿美金，没有10亿以上，可能根本连成本都无法打平
: 感谢~~
后面有人说造市 也蛮好笑的
六亿要造啥小市
交易时间先延到凌晨五点半再说
如果给你当台湾的造市商
你只会觉得有特权就好 宁可死也不想背greeks
short gamma勒
去跟你老板讲 看会不会被钉在墙上
不会的话 那你碰到圣人了 拜托引荐鲁蛇肥宅我 我只求个端茶送水的爽缺
刷纽约证交所的流动性退佣 都还比较像在造市
最后转贴一句好话
"kanx: option market 只有三个字
kanx: 输得起"
人只要还有奶可以摸 就算输得起
交易的圣杯，没有之一，就是奶子
在这边与各位共勉之