S 3月 40P @0.83 B 0.01
S 3月 45P @1.53 B 0.03
若4月期货跌破49 会近场S45P
虽然轻原油交易热络 但是选择权不是
加上轻原油每月是正价差 每次期货转仓成本增加
可能要像网友说的 用USO ETF比较好
除了S价外P or B价平P S价外P*2 or 跨月价差
想不到有比较可以降成本的方法
但是交易不好进也不好出
※ 引述《fftboyi (fftboyi)》之铭言：
: 提供一些想法而已
: 请勿战我 我有下场交易 还在测试中
: 目前轻原油3月期货收盘报价48.91
: 方便计算算49
: 台指期货收盘报价9115
: 方便计算算9100
: 9100/49约186 方便计算算186
: 以Put 举例
: 台指选择权
: 履约价 成交价
: 8300 10.5
: 8400 15
: 8500 21.5
: 8600 31.5
: 8700 44.5
: 8800 63
: 8900 87
: 9000 120
: 9100 159
: 9200 208
: 轻原油选择权
: 履约价 成交价
: 45 1.52
: 45.5 1.69
: 46 1.83
: 46.5 2.00
: 47 2.20
: 47.5 2.40
: 48 2.65
: 48.5 2.90
: 49 3.08
: 49.5 3.32
: 再来是合约规格(把市值尽量用成相同)
: 轻原油 1点是1000美元 汇率用30
: 49*1000*30=147万
: 小台指 1点50元
: 9100*50=45.5万
: 固比例用3口
: 9100*50*3=136.5万
: 用上举立
: 台选 成交价*50*3
: 轻选 履约价*186 成交价*1000*30
: 来作比较
: 履约价 成交价 成交价*50*3(权利金)
: 8300 10.5 1575
: 8400 15 2250
: 8500 21.5 3225
: 8600 31.5 4725
: 8700 44.5 6675
: 8800 63 9450
: 8900 87 13050
: 9000 120 18000
: 9100 159 23850
: 9200 208 31200
: 履约价 履*186 成交价 成交价*1000*30(权利金)
: 45 8370 1.52 45600
: 45.5 8463 1.69 50700
: 46 8556 1.83 54900
: 46.5 8649 2 60000
: 47 8742 2.2 66000
: 47.5 8835 2.4 72000
: 48 8928 2.65 79500
: 48.5 9021 2.9 87000
: 49 9114 3.08 92400
: 49.5 9207 3.32 99600
: 当然这两个商品一点连动都没有
: 我想表达的是
: 假设你今天有150万 想作一个商品
: 卖出价平台选三口只能收23850
: 卖出价平轻选一口却能收92400
: 权利金差了4倍
: 承担的风险是差不多的
: 详细的履约方式 请自行去看一下 这边不多作说明
: 当然风险评估每个人都不同
: 只是轻选是乎对卖方来说
: 多了一些胜算 也多了很多种操作方法
: 假设我今天想买一口轻原油
: 我卖出45P 收1.5
: 如果结算低于43.5 买进期货(履约) 或在卖下个月45
: 等于45 收1.5(约台币4.5万权利金) 在卖下个月43.5
: 高于45不少 收1.5 在卖下个月45
: 用这方式一直下去 目的在降低成本
: 就平均分布来说 成功机率不小
: 有兴趣可以一起讨论
: PS 轻原油有一天振幅10% 请注意
: 对了 我的A50转战006205剩1口 终于终于