[心得] 效率滤网 & 参数最佳化

楼主: TJLai (PokerStars)   2015-02-05 21:46:00
一点点心得跟经验分享~
目前自己有三个实际操作的台指期策略
交易频率分别是下面这样
1) 4次/月
2) 10次/月
3) 1.5次/日
对于我自己的经验来说~
一个策略生成之后
滤网就是让策略升级的一个重要的东西
主要两个优点
1) 降低系统的variance
2) 增加系统的效率
第3个策略是一个交易很频繁的策略
原本的回测数据跟加了滤网之后的数据如下:
2007~2015
总笔数:1984 总笔数:1213
获利笔数:1234 (62%) 获利笔数:792 (65%)
亏损笔数:750 (38%) 亏损笔数:421 (35%)
平均获利点数: 6.57点/口 平均获利点数: 9.33点/口
MDD: 460点/口 MDD: 210点/口
滤网加入之后滤掉了大约40%的交易
胜率小幅提升
效率提高很多
MDD也下降许多
至于参数的最佳化~
原则上还是要看目的为何
在这个例子里面,效率提升了,波动下降了
但总获利点数也下降了。
原因是被滤掉的交易加总起来也还是获利的。
只是效率相当不好,且造成系统波动过大。
对于小散户来说~还是降低系统波动才是....@_@""
自己统计的逐月单口损益点数表 没滤网 跟 有滤网
http://imgur.com/YXWPBpA
http://imgur.com/TkD9tb3
2012跟2013基本上都被滤掉了~如果只有这个策略的话
可能这两年就会饿死了吧 XD~~哈
早期刚接触期货策略的时候~
都没有考虑滤网~
让一个策略直接赤裸裸地上战场~
不过滤网也不是说加就加的~
就像版上常讨论的PZ还有RANKING
基本上都是不经一番寒彻骨是很难获得的技术
滤网对我来说也是如此~
祝大家新年快乐囉~
作者: zeroxod (开心过好每一天)   2015-02-05 21:53:00
...恐怖的获利
作者: uqljnro (快了)   2015-02-05 21:53:00
推~~~高手~~~钱都被您赚走了 XD
楼主: TJLai (PokerStars)   2015-02-05 21:54:00
只是"""回测"""数字喔!!我这个只上线一个多月而已~@_@""从2014/12月开始上线的,用的是没滤网的,之后要改用有滤网
作者: zeroxod (开心过好每一天)   2015-02-05 22:01:00
这要放几口测试?猎人哥是放13口
楼主: TJLai (PokerStars)   2015-02-05 22:04:00
我是三个策略同时在进行..所以采用是大水库理论~没有单独算
作者: zeroxod (开心过好每一天)   2015-02-05 22:07:00
所以一套资金三组程式跑?
作者: clotmen (Nick)   2015-02-05 22:09:00
增加铁讯 包你绩效更好 XDDD
作者: Rubyfish (过去的已不再重要)   2015-02-05 22:27:00
小心杠杆
作者: huntersa (猎人)   2015-02-05 22:29:00
推~~
作者: h6u4 (h6u4)   2015-02-05 22:55:00
为什么这几年交易次数和获利比之前少那么多阿?
楼主: TJLai (PokerStars)   2015-02-05 23:03:00
恩~一套资金三个一起跑~因为有稍微检查过 亏损有互补性不是叠加性所以就放一起跑了~近两年是被滤网滤掉了
作者: huntersa (猎人)   2015-02-05 23:06:00
我觉得策略愈复杂滤网要愈多 反之愈少~~~~所以近年来我都尽量把策略单纯化了 @@"
作者: pou (Ocean Deep)   2015-02-05 23:06:00
滤掉那么多样本 还是小心一点容错率越差的策略 受不了率越高
作者: ssdog (ssdog)   2015-02-05 23:12:00
手续费&滑价设多少?这个策略胜率65% 应该是当冲的波段胜率达到65% 蛮厉害的 8年赚13000点 应该还有进步空间
作者: pou (Ocean Deep)   2015-02-05 23:14:00
这是隔日冲吧 @@
楼主: TJLai (PokerStars)   2015-02-05 23:17:00
是当冲喔~~这个策略很单纯~目前也只有一个滤网~刚加入
作者: ssdog (ssdog)   2015-02-05 23:22:00
手续费加滑价大概4.5点/口帮你算出来了 8年扣滑价手续费大概赚7400点真的还有进步空间 加油!
作者: pou (Ocean Deep)   2015-02-05 23:26:00
我滑价都设定1000耶 现在可以设定900就可以了喔 @@波段都设定1200
楼主: TJLai (PokerStars)   2015-02-05 23:30:00
策略上线快一年(这个策略一个多月)基本上都几乎没有滑价..滑价多的可能是跟策略的设计有关吧~像猎人大应该也是滑价少不过我自己估也是八年8000点左右~~~差不多...已满意XD~~~
作者: pou (Ocean Deep)   2015-02-05 23:48:00
是因为都挂价吗? 不然市价进出不可能几乎不滑价
楼主: TJLai (PokerStars)   2015-02-05 23:51:00
恩恩~不会用市价下单~都是挂价下单的~目前执行是这样做
作者: fatjay   2015-02-06 00:23:00
基本上我只认同当冲的波动可预测.
作者: cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线,超帅)   2015-02-06 08:25:00
如果不是程式自动下单和平仓,真正的挑战还是人性
楼主: TJLai (PokerStars)   2015-02-06 08:36:00
同意蛇大!
作者: h6u4 (h6u4)   2015-02-06 09:09:00
挂价的话 所以也是跟xcd大一样做逆势当冲吗
作者: ainor (><)   2015-02-06 09:23:00
当冲的话,被滤掉还好,因为交易次数多,影响不大波段的话,尤其是周期愈长的,一次大获利被滤掉就很伤了
楼主: TJLai (PokerStars)   2015-02-06 09:42:00
恩恩 同意楼上!
作者: striker (黄金单身汉)   2015-02-06 09:56:00
方向错误,再思考ㄧ下
作者: chen1765 (~奇男子~)   2015-02-06 10:02:00
蛮厉害的~~ 但上线快一年几乎没有滑价有点唬烂........
作者: huntersa (猎人)   2015-02-06 10:16:00
云端挂价几乎不会有滑价 口数小也很难滑
楼主: TJLai (PokerStars)   2015-02-06 10:18:00
恩恩~我也是如此觉得~~台股没那么容易滑价..XD~
作者: sinmarrio (Angelita)   2015-02-06 10:21:00
获利高峰集中在前三年,这个可能要看一下
作者: sesee (小七)   2015-02-06 10:29:00
如果是波段单的话还说得过去 毕竟07-09空间很大
作者: tompi (大波动)   2015-02-06 11:08:00
有分享有推
作者: leolarrel (真.粽子无双)   2015-02-06 12:37:00
又是从2007开始回测.大家都忘记2005~2007台指大盘整吗?盘整盘了整整两年多

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