一点点心得跟经验分享~
目前自己有三个实际操作的台指期策略
交易频率分别是下面这样
1) 4次/月
2) 10次/月
3) 1.5次/日
对于我自己的经验来说~
一个策略生成之后
滤网就是让策略升级的一个重要的东西
主要两个优点
1) 降低系统的variance
2) 增加系统的效率
第3个策略是一个交易很频繁的策略
原本的回测数据跟加了滤网之后的数据如下:
2007~2015
总笔数:1984 总笔数:1213
获利笔数:1234 (62%) 获利笔数:792 (65%)
亏损笔数:750 (38%) 亏损笔数:421 (35%)
平均获利点数: 6.57点/口 平均获利点数: 9.33点/口
MDD: 460点/口 MDD: 210点/口
滤网加入之后滤掉了大约40%的交易
胜率小幅提升
效率提高很多
MDD也下降许多
至于参数的最佳化~
原则上还是要看目的为何
在这个例子里面，效率提升了，波动下降了
但总获利点数也下降了。
原因是被滤掉的交易加总起来也还是获利的。
只是效率相当不好，且造成系统波动过大。
对于小散户来说~还是降低系统波动才是....@_@""
自己统计的逐月单口损益点数表 没滤网 跟 有滤网
http://imgur.com/YXWPBpA
http://imgur.com/TkD9tb3
2012跟2013基本上都被滤掉了~如果只有这个策略的话
可能这两年就会饿死了吧 XD~~哈
早期刚接触期货策略的时候~
都没有考虑滤网~
让一个策略直接赤裸裸地上战场~
不过滤网也不是说加就加的~
就像版上常讨论的PZ还有RANKING
基本上都是不经一番寒彻骨是很难获得的技术
滤网对我来说也是如此~
祝大家新年快乐囉~