提供一些想法而已
请勿战我 我有下场交易 还在测试中
目前轻原油3月期货收盘报价48.91
方便计算算49
台指期货收盘报价9115
方便计算算9100
9100/49约186 方便计算算186
以Put 举例
台指选择权
履约价 成交价
8300 10.5
8400 15
8500 21.5
8600 31.5
8700 44.5
8800 63
8900 87
9000 120
9100 159
9200 208
轻原油选择权
履约价 成交价
45 1.52
45.5 1.69
46 1.83
46.5 2.00
47 2.20
47.5 2.40
48 2.65
48.5 2.90
49 3.08
49.5 3.32
再来是合约规格(把市值尽量用成相同)
轻原油 1点是1000美元 汇率用30
49*1000*30=147万
小台指 1点50元
9100*50=45.5万
固比例用3口
9100*50*3=136.5万
用上举立
台选 成交价*50*3
轻选 履约价*186 成交价*1000*30
来作比较
履约价 成交价 成交价*50*3(权利金)
8300 10.5 1575
8400 15 2250
8500 21.5 3225
8600 31.5 4725
8700 44.5 6675
8800 63 9450
8900 87 13050
9000 120 18000
9100 159 23850
9200 208 31200
履约价 履*186 成交价 成交价*1000*30(权利金)
45 8370 1.52 45600
45.5 8463 1.69 50700
46 8556 1.83 54900
46.5 8649 2 60000
47 8742 2.2 66000
47.5 8835 2.4 72000
48 8928 2.65 79500
48.5 9021 2.9 87000
49 9114 3.08 92400
49.5 9207 3.32 99600
当然这两个商品一点连动都没有
我想表达的是
假设你今天有150万 想作一个商品
卖出价平台选三口只能收23850
卖出价平轻选一口却能收92400
权利金差了4倍
承担的风险是差不多的
详细的履约方式 请自行去看一下 这边不多作说明
当然风险评估每个人都不同
只是轻选是乎对卖方来说
多了一些胜算 也多了很多种操作方法
假设我今天想买一口轻原油
我卖出45P 收1.5
如果结算低于43.5 买进期货(履约) 或在卖下个月45
等于45 收1.5(约台币4.5万权利金) 在卖下个月43.5
高于45不少 收1.5 在卖下个月45
用这方式一直下去 目的在降低成本
就平均分布来说 成功机率不小
有兴趣可以一起讨论
PS 轻原油有一天振幅10% 请注意
对了 我的A50转战006205剩1口 终于终于