关于券商权证的参数跟BS模型算出的差异很大
例:081755 7F富邦 标的 加权指数
履约价 9850
现货价 9027.33
剩余到期天数 96天(到2015/03/18)
无风险利率 0.0143
买价隐波 13.47% 买进价 0.37
卖价隐波 13.59% 卖出价 0.38
行使比例 0.01
Delta 0.0009 这是怎么算的? 券商有特别的计算方式吗?
我算的Delta 0.14938*0.01 = 0.001494
BS公式 隐波用13.59% 一年360天 为何结果差异很大???
Gamma Vega Theta 也都差异很大
券商报的权证Greek参数是依据什么价格?? 跟现货价的计算结果完全不同
但权证报价跟公式是吻合的，应该是依据现货价没错
有人知道那些Greek参数的报价依据吗??

delta超过0.2/0.8应该就很难精确了 太过价外价内delta精确度顶多只能参考到小数点后一位

明年三月合约现在有9850吗?喔...没事我没注意到权证两个字

这你要去质问券商吧...隐波不同其它参数怎么可能相同另外我觉得指数还有权息问题，别人的模型一定比你翻课本随便套几个参数算出来的还要准 ，券商的价格当然跟30年前的模型不同 不然他赚什么

其实券商没算错喔，你应该检查一下。http://www.option-price.com/index.php