难得看到程式交易的文章
提供一点个人经验当参考
首先回测长度 台期指从1998年开始
所以你说回测20年 就假设你从1998年开始
那大约有16年的长度
你提到的最大亏损为本金的6.2%
我想你指的应该是单笔最大亏损
你单笔最大亏损应该在200点附近
8口做1口 等于是65万做1口
平均1口年1200才24万
也就是平均报酬率接近40%/年
你前面提到交易次数 约一年20~30次
单口的交易成本大约是1点
滑价的话上下抓1点 年交易成本大约不到100点
我想这不是个问题 因为你不是高频交易
我想这是个不错的策略 加上你保守的操作
应该是OK的
至于历史会不会重演～
就见仁见智囉～
我自己回测的资料只有7~10年而已
目前实单接近半年
模型一直不断修正
2014的绩效目前看来没有太理想
不过还在持续操作改进中
实单绩效给你参考一下
http://imgur.com/LDx0DmA
赚没多少 应该就不用放什么对帐单了..@_@~
※ 引述《ak472521569 (007)》之铭言：
: 请问各位听过看过或本身是
期指专家的一年 年平均获利水平
: 各位听过或本身知道每年平均可以获利几点的事积
我自己本身写了一套程式
回测过去20年可以每年至少赚800点年平均1200点以8口做一口的保证金
最大亏损风险为本金的6.2%`(历史回测）
目前验证中stock有发表
: 篇文章 想问各位这算合理的获利
: 吗 还是远远不够
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