Re: [心得] 今日外资期权部位 Delta

楼主: Allenguy ( )   2014-08-22 16:54:21
假设我今天收盘买进一口 9600C 一口 9000P
花了750元跟600元
另外我同时又买进一口 8500C 和 一口9900P 互消
花了42500元 和 26000元
两组平均出来的成本有意义吗?
用均成本算履约价 基本上不太行^^
※ 引述《tompi (大波动)》之铭言:
: 买卖权别
: 资料 CALL PUT
: 买进平均成本 188.3 42.1
: Long OI 157,898 180,958
: 卖出平均成本 196.9 23.4
: Short OI 58,896 57,955
: 猜测部位:
: 履约价 收盘价格 策略 口数
: 9200 217 U4 Call 51,739
: 9300 146 U4 Call 47,263
: 9100 22 U4 Put (53,126)
: 9200 39 U4 Put 156,524
: 9300 68 U4 Put 19,605
: 台指期 9378 U4 (1,021) 大台+小台
: Delta 约当 +7850 大台
: 损益推估
: 亿元
: 9120 9220 9320 9420 9520 9620
: 8/25 8.3 2.4 (0.8) 0.3 3.8 8.2
: 8/26 7.9 2.1 (1.0) 0.1 3.6 8.0
: 8/27 7.5 1.8 (1.2) (0.1) 3.4 7.9
: 8/28 7.1 1.5 (1.5) (0.3) 3.3 7.7
: 8/29 6.7 1.2 (1.7) (0.5) 3.1 7.6
: 8/30 6.3 0.8 (2.0) (0.7) 2.9 7.4
: 8/31 5.9 0.5 (2.3) (0.9) 2.8 7.2
: 虽然+7850看起来 不算小,但基本上还是个中性小偏多的买方部位。
: 以上仅供参考,勿作为交易与投资依据。
作者: tompi (大波动)   2014-08-22 17:01:00
同时 9000的put 一口600元 跟 26000元!!? 你认真的吗~
楼主: Allenguy ( )   2014-08-22 17:14:00
另一个是9900P啦金额只是拿今天收盘价抓的
作者: tompi (大波动)   2014-08-22 22:41:00
既然已经知道买进两口put,花26600元,去猜平均成本有何不可,call也是一样不是吗? 例如今日外资支出权利金的call与put部位,去猜测delta的重心意思是一样的。有多少资讯猜多少。你给的例子的delat是偏一点正。

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com