指数期货是相对容易交易的标的 ~ 比起个股期货或是农产品金属等
因为它是包含了许多股价加权后的一个计算值 , 受多重因素影响
所以容易有稳定的趋势发展
不太因为些微的消息或'单一事件造成大涨大跌
因此 , 用简单的顺势概念就能有个长得还可以的表现
下方图是台指期连续月单口 1999 ~ 2014 回测
下单程式码如图 , 不加入滤网、position sizing 等任何其他外挂
单纯以收盘价格计算趋势多空对翻
http://goo.gl/AyYbR9
提供你参考
※ 引述《FUFrench (行在自我上)》之铭言：
: 本来在思考一个趋势投资方法
: 就是每个月买交易一次近月的指期
: 放到自动结算，然后再买下个近月的期指放到结算 这样重复。
: 如果多头就入仓到结算，如果景气下滑就出仓到结算
: 本以为这样是可以紧贴台指数，这样大盘涨多少，我如果看的趋势一样
: 我就赚得多少点数这样。
: 但交易了几次下来发现，其实这方法并不可完全可行......
: 因为指数真的会紧贴大盘，只有在近月期指逼近结算日才会发生。
: 也就是说，当我买下个近月的时候，买到的不是现在大盘的价值，
: 而是市场预估下个月结算日时大盘的价值。
: 期货完全符合大盘，只有在逼近结算日时才会发生，其他时间
: 都是市场预估结算日那天大盘指数会到多少点的价值。
: 明显的，当黑天鹅发生时，我每次出仓时，其实期货市场可能早就估算好
: 大盘到下个月这段时间的跌幅了。
: 而我要以大盘现在的价钱进行出仓下单时，可能根本没有人愿意和我交易.....
: 这样分析来说，要照趋势投资的话，当趋势认为向下时
: 是否卖权的权证反而是最适合的金融商品呢?
: 趋势向上的话，买0050放著就好，但趋势向下时考虑融券要被克利息或是借券费用等成本
: 期指又并非代表当下价格而是被预期的价格。考虑下来也许只有认售且离最后交易日时间
: 在适当长度的权证是最适合的标的...
: 然后我只是想确认我的想法是否有错误.....
: 是否期指也是有能够完全地跟随趋势操作的方法?