[问题] 台指与摩台契约比较

楼主: Eenee (eenee)   2014-06-17 15:10:39
大家好,小妹正在撰写台指及摩台相关论文,
在台指及摩台契约比较这部分,因摩台资料较不易取得,
大部分资料为估狗取得,不知道可信度如何,
跪求版上各位高手指正,感谢!
(目前缺漏的:摩台每日结算价的计算方法 以及 摩根台湾股价指数的缩写)
(以及摩台部位限制)刚刚漏了 补上
以下为整理过的资料:
名称     台股指数期货(TX)     摩根台股指数期货(STW)
交易标的 台湾加权股价指数(TAIEX) 摩根台湾股价指数(???)
                       (MSCI Taiwan stock index)
交易所     台湾期货交易所(TAIFEX) 新加坡交易所(SGX)
上市日期 1998年7月21日        1997年03月28日
交易时间 上午8:45~下午1:45   上午盘:08:45~13:50
                     电子盘:14:35~次日02:00
契约价值 台股期货指数乘以新台币200元 摩根台股指数期货乘上美金100元
最小升降单位 指数1点(新台币200元)     指数0.1点(美金10元)
保证金   原始保证金新台币83000元    原始保证金美金990元
      维持保证金新台币64000元   维持保证金美金900元
交易税   期交税为契约总价金十万分之4 无
每日涨跌幅 最大涨跌幅限制为前一营业日  第一段为7%,第二段10%,
        结算价上下7%         当日最高15%
        
每日结算价 每日结算价原则上采当日收盘  ???????????
        前1分钟内所有交易之成交量加
        权平均价
最后结算价 以最后结算日当日收盘前30分钟内标的指数之简单算术平均价订之
最后交易日 契约交割月份第3个星期三    契约交割月份倒数第2个交易日
最后结算日 同最后交易日         同最后交易日
到期月份 自交易当月起连续2个月份,另  自交易当月起连续2个月份,另
        加上3、6、9、12月中3个接续的 加上3、6、9、12月中4个接续的
        季月,总共有5个月份的契约在 季月,总共有6个月份的契约在
        市场交易 市场交易
部位限制    自然人5000口         ??????
        法人10000口
        期货自营商30000口
主要投资者 国内交易人、三大法人 外资、国内主力大户
作者: petershih67 (PeterShih67)   2014-06-17 15:28:00
要不要研究一下相关系数、一口摩台约等于多少小台?
作者: jackred (我在台北天气晴)   2014-06-17 15:30:00
论文
作者: F1895 (Andy.Lee)   2014-06-17 15:34:00
小妹没附照骗 没人理 XD第一问的答案可能是 TiMSCI第二问的答案 应该是 每日结算价原则上为当日收盘时段之成交价,则依台湾期货交易所“摩根士丹利资本国际公司台湾股价指数期货契约交易规则”订定之少一句话要插入在则依之前 ( 若收盘时段无成交价)另外在摩台每日涨跌幅部分 7%.10%.15%中间十分钟冷却(到期月份最后交易日 无涨跌幅限制)1F的问题 就操作模式来讲 会用两小对下午一摩的交易
作者: ciccio (三叶虫要)   2014-06-17 15:47:00
论文 = =
作者: wjlai0502 (坚持围剿)   2014-06-17 16:14:00
1895偷偷收到照片吼? 突然积极回复...
作者: shyart (ShyArt)   2014-06-17 16:16:00
查一下SGX网站 摩台结算是最后25分 http://goo.gl/blqEZL所以最后结算那栏最好再确认一下
作者: F1895 (Andy.Lee)   2014-06-17 16:31:00
楼上优秀!最后30分钟加权平均,不包含五分钟的集合竞价
楼主: Eenee (eenee)   2014-06-17 16:45:00
感谢大家热心的回答!太感动噜~A person shall not own or control options and underlyingMSCI Taiwan Index Futures contracts that exceed 10,000futures-equivalent contracts net on the same side of themarket in all contract months combined.以上是官网上的持仓限额,意思是包含法人亦适用吗?

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