[问题] 新奇选择权问题 joeyjose24 PTT批踢踢实业坊

[问题] 新奇选择权问题

楼主: joeyjose24 (Joey) 2014-05-26 16:28:17

大家好
第一次在这里发文
有任何可以改进的地方请多多指教
想请问一下极小彩虹选择权的问题
不知道能不能设定
最后一期报酬的标的股价
选不同时间点的不同标的股价取小
举例而言
选择权到期时
从第一个标的在T1时的股价，
第二个标的在T2时的股价，
及第三个标的在T3时的股价，
三个标的股价间取小?
麻烦各位帮忙解答了谢谢

作者: ilnan (KilO) 2014-05-26 20:56:00

啥??

作者: secret7710 (好麻烦) 2014-05-26 21:33:00

3f 你说说看

作者: AMAGICIAN (HI~DUDE!) 2014-05-26 21:36:00

hi~

楼主: joeyjose24 (Joey) 2014-05-27 01:08:00

因为过去看到的彩虹选择权都是比较到期日时一篮子股票的价格但我在想能不能比较不同日期的标的价格!?

作者: moon0815 (月光光!!!!!!!) 2014-05-30 01:19:00

理论上都可以只要你找得到人买就好但这种Payoff 只是多期的界限选择权组合而成本期界限就是前期的股价然后第三个选择权价值就是价格

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