※ 本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID）
（是／否／其他条件）：是
哪一学年度修课：107-1
ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录)
吴仪玲教授
λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关)
经济系/经研所
δ 课程大概内容
以下依老师期初Syllabus内容(加上一些注解)
Lecture Note 1: Introduction to Derivatives Securities
(主要介绍基本观念像是short/long)
接着是介绍远期契约以及期货还有一些基本的交易策略
Lecture Note 2: An Introduction to Financial Forwards
Lecture Note 3: Risk Management with Forward and Futures
Lecture Note 4: Determination of Financial Forward
Lecture Note 5: Determination of Commodity Forward and Futures Prices
接着是介绍选择权
Lecture Note 6: An Introduction to Options
Lecture Note 7: Trading Strategies Involving Options
Lecture Note 8: Put-Call Parity and Other Option Relationships
期中考
接着是选择权的定价
Lecture Note 9: Binomial Option Pricing
Lecture Note 10: The Black-Scholes Formula
Lecture Note 11: The Greek Letters
Lecture Note 12: Volatility Smiles
Lecture Note 13: Using Option Pricing Theory to Value Corporate Securities
(因为这主要是下学期公司理财的内容所以只有略微带过)
Lecture Note 14: Term Structure
(老师赶课跳过)
Lecture Note 15: Swap
(最主要介绍利率的)
期末考
Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★
★★★★★
η 上课用书(影印讲义或是指定教科书)
老师会发讲义
另外有推荐两本用书:
Derivatives Markets, Pearson, 2013, Robert L McDonald,Third Edition
Options, Futures, and Other Derivatives,John C. Hull
μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格)
投影片上课(全英文)
老师上课主要是介绍观念
然后带一些例题
常常会讲到一些有趣的问题
但因为是英文授课的关系，有时候老师要举例的时候会卡一下
σ 评分方式(给分甜吗？是扎实分？)
a. Midterm 35%
b. Final 35%
c. 3 Homework 20%
d. 4 Quizzes 10%
ρ 考题型式、作业方式
计算题、简答题、选择题(要写过程)
考试可以带大抄(期中一张A4期末两张)
ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什么基础较好吗？老师个性？
加签习惯？严禁迟到等…)
老师很佛但要拿A+很难
可以不出席(小考会通知)
但个人觉得上课非常有帮助
尤其期中之后的内容偏难自己读很吃力
Ψ 总结
基本上是衍生性商品的入门课
只要跟着老师的进度
是可以学到很多的
但可能是英文授课的关系进度有时会很慢
跟五木比起来会教比较少