[讨论] 如何加入限制式进行回归 bear32147 PTT批踢踢实业坊

楼主: bear32147 (dogbear) 2017-03-10 00:40:39

现在想要将限制某个回归系数>0
例如 y=k+ax1+bx2+cx3
想加上 c>0 的限制进去
这样要用到什么函数或者是怎么写
谢谢

作者: celestialgod (å¤©) 2017-03-10 01:10:00

fmincon 自己写一下应该可以吧

作者: worcdlo (worcdlo) 2017-03-10 01:14:00

用fmincon的话回归的函数应该改成sum((y-yhat)^2)不过我猜假设跑没限制式的回归c<0的情况那你要的结果可能就是不加x3跑回归的结果c大能帮我测试一下我的猜测嘛XD

作者: celestialgod (å¤©) 2017-03-10 01:21:00

测完了你说对了

作者: worcdlo (worcdlo) 2017-03-10 01:22:00

设X=[1 x1 x2] 你没限制式的投影是落在X x3构筑的平面上假设x3有限制了代表平面有一半被切掉假设最近距离是落在被切掉的范围那往可行范围最近的应该就是在X上

楼主: bear32147 (dogbear) 2017-03-13 17:20:00

谢谢两位讨论热烈先谢谢两位

作者: joeboy9306 (Joooooe) 2017-03-22 10:52:00

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