[讨论] ad-hoc black scholes model 的code OwenKoney PTT批踢踢实业坊

[讨论] ad-hoc black scholes model 的code

楼主: OwenKoney (OwenKoney) 2016-09-01 04:20:43

请问有人知道ad-hoc Black Scholes的code吗 ?
就是把black scholes的隐含波动度分成四个
q1 =b0+b1*k+b2*t+残差
q2 =b0+b1*k+b2*t+b3*k^2+b4*t^2+残差
q3 =b0+b1*k+b2*t+b3*k^2+b4*t^2+b5*k*t+残差
这两个回归是要先估计出每个beta，q是隐含波动度，k是履约价，t是到期期间,
请问该怎么用matlab写出这两4个回归式估出beta?

作者: Steven0422 (Steven) 2016-09-05 07:12:00

先知道q阿，然后到底是几个回归式

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