楼主:
OwenKoney (OwenKoney)
2016-09-01 04:20:43请问有人知道ad-hoc Black Scholes的code吗 ?
就是把black scholes的隐含波动度分成四个
q1 =b0+b1*k+b2*t+残差
q2 =b0+b1*k+b2*t+b3*k^2+b4*t^2+残差
q3 =b0+b1*k+b2*t+b3*k^2+b4*t^2+b5*k*t+残差
这两个回归是要先估计出每个beta，q是隐含波动度，k是履约价，t是到期期间,
请问该怎么用matlab写出这两4个回归式估出beta?