我想模拟几何布朗运动with跳跃
写完后发现跟论文给的图不同，有怀疑过参数问题
不知道有没有人有code可以帮我
或者教学档、note之类的
function Sp =
StockPriceProcess_JumpLogNormalGeometrixBrownianMotion(T,N,S,r,vol,lambda,a,b)
step=T/N;
t=[0:step:T];
W=[0,cumsum(random('Normal',0,sqrt(step),1,N),2)];
J=random('Poisson',(lambda*step),1,N)
loss=ones(1,N)
for i=1:N
if J(1,i)==0
loss(1,i)=loss(1,i);
else
loss(1,i)=exp(sum(random('Normal',a,b,[J(1,i),1])))
end
end
loss=cumprod(loss,2)
Sp=S*exp((r-0.5*vol^2)*t+vol*W);
for i=1:N
if J==0
Sp(1,i+1)=Sp(1,i+1);
else
Sp(1,i+1)=Sp(1,i+1)*loss(1,i);
end
end
plot(t,Sp)
end
这是我的程式码，股价过程是Merton解完随机方程后的形式
最后画图那边我也有问题
股价跳跃上去或下去，我想让有跳跃的地方没有连线，但是我做不出来...
模拟参数 S=20 r=0.06 vol=0.2 a=0.23 b=0.2 T=1 N=1000
lambda=10(跑出来的股价路径很奇怪，后来调成1好像比较正常)