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[疑惑] 结构型商品第12期第3题

楼主: likefrog1105 (胖吟)   2014-12-13 16:43:50
投资人买入美元优利型债券面额一万美元，利率5%，期间一个月，其卖出买入美元/日圆汇率选择权执行价格为90，若到期时，美元/日元即期汇率为92，则投资人本息合计等值美元之金额为何?
答案是USD9824.28
请各位大大教我怎么算出来的！谢谢！
作者: howard77715 (Howard)   2014-12-13 17:47:00
本利和为10000*(1+5%/12)=10041.67OPTION损失为10000*(92-90)/92=217.39相加即为答案
楼主: likefrog1105 (胖吟)   2014-12-13 20:23:00
H大是相减吧？
作者: howard77715 (Howard)   2014-12-13 20:43:00
恩恩
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