刚刚考完笔试觉得自己真的太不认真
或许是上班的关系 集中力很差
很担心成绩想知道答案也分享给要考试的各位
希望高手能来帮忙解答 打得好累QQ
谢谢...
一有关金融期货与远期契约的差异何者错?
1.信用风险:前者由清算所负担，后者由买卖双方负担
2.交割方式:前者为到期前平仓，后者为到期时时值交割
3.交易地点:前者为交易所，后者为店头市场
4.价格行成:前者为议价，后者为竞价
二下列衍生性商品，何者的性质与其余三者有极大的差异?
1.远期契约 2.期货契约 3. 交换契约 4.选择权契约
三投资人买入美元优利型债券面额一万美元，利率5%，期间一个月
其卖出买入美元/日圆汇率选择权执行价为90，若到期时，美元/日元
即期汇率为92，投资人本息合计等值美元金额为
1. USD 9823.37 2. 9824.28 3. 10,000 4. 10041.67
四下列何者为利率连结式结构型商品?
1.汇率保本型票券 2. 双货币债券 3. 反浮动债券 4. 信用连动债券
五有关产品说明书上何者错误?
1.存款起始日:确认投资人申购总金额和交易相对人交易的日期
2.交易对象:包括投资人及发行机构
3.到期日:契约期满日期
4.比价日:观察连结标的绩效表现得日期，此日为准计算产品报酬率
七有关“加值型外币组合式商品’何者正确?
1.此商品不保息但保本 2. 保息但不保本 3. 保息保本 4. 不保息不保本
八有关外币组合式商品投资人需具备条件下列何者错误
1.较适合惯于持有单一外币存款的投资人
2.投资人需熟悉基本理论与实务操作
3.投资人需具有外汇未来走式分析能力
4.投资人需具外汇风险管理相关观念
九外币组合式商品交易要件何者错?
1.商品起息日系纸投资人所投入本金扣款日
2.商品到期日系指投资收益的计算截止日
3.汇率观察结束日系指商品到期日前两个营业日
4.参考汇率指商品起息日前一个营业日某一时点的即期汇率
十投资人所持有外汇部位 因市场汇率波动而产生之风险
1.流动性 2. 市场 3.交割4.信用
十一 外汇市场深且广 参与者众多 有关外汇的叙述何者错
1.具有24小时不间段的交易特性 2.当市场流动性变差 买卖价差将变小
3.东京与首尔同个交易时区 4.不需集中市场即可完成交易
十二 依自由化程度分成三种 其中有关局部外汇管制货币叙述 何者错?
1.必显困难，难以吸引外资进入 2. 流动性较外汇管制货币市场好
3.台币和韩圜市场均属于此 4.虽有NDF交易，但大多设有管制
十三 有关双元货币组合式商品到期日与外币选择权关系，下列叙述何者错误?
1.组合式商品到期日为外币选择权到期日之次日
2.选择权到期日前二个营业日为结算日
3.投资人在结算日就已能确认是否有汇兑损失
4.结算汇率一旦决定就可知存款人是否须把本金换成连结货币
十四 双元货币组合式商品 碰触失效选择权，若碰触汇率<转换汇率 何者正确?
1.碰触价格越高收益越低 2. 碰触价格越低收益率越低
3.附加此一碰触条款对投资人之实质意义不大
4. 投资人如卖出此类选择权所能获得的权利金较高
十五 有关外币组合式商品在结算汇率前，造成投资人损失之市场变动情形，何者错
1.若卖出的是买权且现货价上升 2. 无论卖出的是买权或卖权若波动率下降
3.若卖出的是卖权且现货价格下降 4. 即期汇率变动致使外币选择权价值增加
十七有关结合碰触失效外币选择权双元组合式商品叙述何者错
1.碰触汇率越接近转换汇率，对选择权的卖方越有力
2. " ，商品收益率越高
3.碰触汇率转往转换汇率两侧扩散时，商品收益率越低
4.一旦履约机制被启动，投资人损失有限
十八双元组合式商品条件如下:计价货币EUR 连结货币USD 承作本金100000欧元
转换汇率1.35，目前EUR/USD为1.28，契约期间三个月，三个月欧元定存利率3%，
商品收益率8%，依99年1月1日以后课税新法，请问投资收益?
1. 750 2. 1000 3. 1250 4. 1500 EUR
十九投资人投资双元组合式商品，承作本金100000欧元，承作1个月，计价欧元，
转换汇率1.35，投资人收益还高于元定存利率，则其损益两平点汇率为多少?
1. 1.3556 2. 1.3534 3. 1.3536 4. 1.3537
二十有关殖利率与票面利率关系 何者错
1.殖利率越低 债券价格越低 2. 票面利率越高 债券价格越高
3.期初折价发行债券代表发行时殖利率>票面利率
4.期初溢价发行的债券 在殖利率不变的情况下 价格随期间递减
二一有关数位选择权保本型外币组合式商品，其指标为两个 何者错
1. 市场汇率在二个指标汇率之间为曾碰触任一个 则可收取固定的商品收益率
2.投资人预估市场行情未来呈区间整理
3.指标汇率区间扩大 商品收益率可相对提高
4.指标汇率由一个变两个 可降低买入选择权的权利金
二二 有关债券的价格 下列何错
1.债券价格与利率呈反向 2. 低票面利率债券的价格敏感度较高
3.相对于利率上升 利率下降对债券价格变动的影响幅度较大
4.长期债券价格敏感度低
二三 附息债券面额100万 3年到期票面5% 市场利率8% 问债券现值
1. 926562 2. 924318 3. 922687 4. 920954
二四有关看多型保本型 何者错
1.通常维持平价发行 2. 系由零息债券 买进标的资产买权组成
3.投资人至少可领回约定保本金额 4. 到期时标的资产价格>履约价格 持有买权为价外
二五 有关界限选择权保本型商品叙述 何者错
1.存续效力受标的资产临界价格影响的选择权 2. 界线选择权价格较一般选择权便宜
3.上涨生效买权较下跌生效买权贵
4.上涨生效卖权有正报酬之价格路镜发生机率较下跌生效卖权高
二六 有关多头价差保本型商品(A)和看多型触及失效保本型商品(B)比较 何错
1.A可于标的价格超过上限价格后依上限价格结算收益
2.A只在计价日当日比较标的资产价格与履约上下限之差异
3.对标的价格有信心不会在契约存续期间触及界限者适合B
4.投资B的损益平衡点即触及失效价格点
二九 何谓基差风险? 1. 不同期间利差关系改变的风险 2. 不同市场~~~
3.因殖利率曲线平移 4. 殖利率曲线形状改变
三十订定各交易员的停损限额及曝险金额上限，是为了管理
1.信用 2. 市场 3. 法律 4. 结算风险
三一"衍生性金融商品自律规范"有关商品及交易条件应记载事项 何者错
1.计价币别、交易日/生效日/到期日
2.计价币别到期本金保本率
3.连结标的类别与资产
4.交易延后到期之约定
三二 "衍生性金融商品规范" 对自然人之一般客户 客户应具备的条件何者不符
1.客户曾声明承作或投资保证金交易等商品
2.曾在银行承作衍生性商品
3.从事过金融证券保险相关行业 4. 客户应具大学学历
三三 "衍生性金融商品自律规范"对自然人之一般客户提供保本结构型商品业务
应符合之原则
1.计价币别以银行可受理之币别为限 但不得人民币
2.结构型不得连接新台币汇率指标 3.结构型不得连结国外私募有价证券
4.结构型不得连结本国企业于国外发行之有价证券
三四 下列哪个只能办理衍生性以避险为目的
1.最近一季底逾放比率6% 2. 备呆充足 3. 资本适足率 10%
4. 长期信用达Standard & poor BBB+
三五 提存保证金计缴方式 错误
1.面额订价发行或溢价发行债券 采面额计算
2.贴现方式发行或折价发行的债券 按发行价
3.分割债券 按分割债券到期面额85%计价
4.次顺位金融债券 按面额25%计价
三六 专业投资人
1.本人净资产一千万 2. 本人净资产二千万 3. 政府基金 4. 总资产3000万法人
三七 申请人项审查单位申请商品审查费用每案
1. 三万 2. 六万 3. 十万 4.十五万
三八 申请人对商品审查结果不服 何者错
1.自审查不通过通知书送达次日起十个工作日内提出异议
2.提出异议限一次
3.异议审查费10万
4.向金管会提出异议
三九 审查委员任内不得有的情事 何者错
1.间接利用参与审查之便图利他人 2. 未申请人研发设计境外结构商品
3.借执行审查职务项申请人要钱 4. 接受申请人无关境外结构商品 审查之请托
四十对非专业投资人适用平等 错误
1.LACE financial corp A 2. Moody's investor Aa3
3.Fitch Inc AA- 4. A.M best aa-
四一远期交割交易是指交割日远于下列何者之交易
1.交易日 2. 生效日 3. 到期日 4. 即期交割日
四二有关外汇换汇 何错
1.衍生自平行贷款及相互担保贷款 2. 在外汇市场同时买进卖出两种等值货币之行为
3. 可为差额交割 4. 使资产负债表同时增加资产及负债
四三外币组合式商品 适合叙作族群的叙述何者错
1.保本型投资人对未来国际金融市场多空看法分歧
2.保本型投资人对市场走势有强烈预期及企图心
3.保本型投资人需持有高利率货币
4.加值型投资人须能接受投资本金转换成另一种货币
四四 假设某100%保本型外币组合式 30天期欧元存款利率=2% 本金=EUR200000
最低收益率0.75% 选择权到期执行利益 EUR1000 手续费 EUR500 请问总收益率?
1.2.00% 2.2.75% 3. 6% 4. 6.75%
四五 不属于新兴市场货币
1. SGD 2. TWD 3.INR 4.KRW
四六 何者错误
1.计价货币 USD 连结 EUR 则为卖权
2. CNY AUD 买
3. CNY USD 卖
4. AUD CNY 买
四七双元组合货币 计价USD 连结AUD 承作本金15000美元 60天 总收益率:10%
转换汇率0.88 到期时AUD/USD 为0.87 USD/TWD=32 依课税新规 何者正确?
1.不需课税 2.需课255TWD 3. 需课379TWD 4. 需课506TWD
四八双元组合式商品结合触碰有效选择权 计价USD 连结EUR 本金150000 1个月
转换汇率1.25 碰触1.23 1个月美元定存3% 总收益6% 到期欧元汇率=1.23
1.不需将本金转换成欧元 投资人存款现值增加
2. " 无本金转换汇损
3.需将本金转换欧元 本金转换汇损2400欧元
4.须将本金转换欧元 本金转换汇损2400美元
四九 双元组合式商品30天 本金100000 连结澳币 目前AUD/USD 0.8800/转换汇率0.8500
美元定存3% 总年收益率 8% 若结算日AUD/USD汇率为0.8000 请问外币计算
投资人交易所得? 1. 交易所得USD666.67 2.交易损失 USD5215.68
3.交易损失USD5465.68 4. 交易损失 5632.35
五十 五年期债券本金NT 1000 票面利率2.5% 殖利率 4% 每年付息一次
二年后 假设殖利率3% 请问此债券价格为?
1. NT 933.22 2. 985.86 3. 976.42 4. 949.51
五二有关卖权组成空头价差保本型，若标的资产S 高履约价KH 低履约价KL 何错
1.当KH卖权及KL卖权均价外 投资人仅可取回保本金额
2.当KL卖权为价外 KH卖权为价内 则S越高KH卖权履约价值越低
3.KH卖权及KL卖权均为价内 投资人可取得最高的固定报酬
4.投资人可取得的最高固定报酬=全数契约本金+(KH+KL)履约价值
五四 量的控制着重在事后风险，何者不是监控单位应提供的资讯?
1.缺口限额暴露情形 2. 交易及中度 3. 主要客户信用状况 4. 交易对手使用额度情况
五五 产品说明书的原则 何者误?
1.记载内容明确易懂 2. 相关费用应该用红字标记 3. 内容应有时效性 4. 风险揭漏浅显
五六"衍生性金融商品自律规范" 有关风险预告书之投资警语应记载事项何错?
1.客户应自行了解判断并自负盈亏 2. 最大损失可能超过全部投资本金
3.应自行负担商品市场风险及银行信用风险 4. 为清楚了解产品说明书内容前勿签名
五七某境外结构型拟由信托业及证券商对非专业投资人从是受托投资或受托买卖者
该商品由何者审查? 1. 信托业公会 2. 证券业公会 3. 台湾金融服务业联合总会
4. 信托业公会协调证券商公会及寿险公会或寿险公会委托之机构共同组成商品审查小组
五八 以专业投资人为受托或销售对象之境外结构型商品之审查程序 何错
1.受托或销售机构应订定商品审查小组 组成、审查程序等内部管理规则
报董事会通过后施行 2. 商品审查小组会议应作成会议记录，会议过程录音
3.商品审查小组会议资料之保存年限 为产品年限加一年，但合计不少于三年
4.审查商品小组应评估及确认提供与投资人之境外结构商品资讯及行销文件，揭漏正确性
充分性
五九 银行向一般客户提供结构型交易服务叙述 何错
1. 不得以存款之名义为之
2.确认该金融商品之商品风险程度 且至少区分为三个等级
3.银行应向客户宣读客户需之 并录音留存
4.所有商品均应提供客户不低于七天之审阅期间审阅结构型契约
不得于产品说明书上标示该商品无契约审查期间
六十 除基本风险外 下列何者为境外结构型投资人须知中
应对投资人揭露的个别商品险资讯 1. 利率 2.汇兑 3. 提前赎回 4. 交割风险

觉得这次的好难阿...

真的很难

答案大概礼拜几会偷跑啊？

真的被难倒……看来答案还没出来就要先去考电脑了

试题及正确答案于103年11月18日09:00起于本院网站公布。

难写

个人觉得电脑考简单很多 同学去考也是...

电脑是几乎都历届吗请问

虽然不知道解答 但认真打考题求解 超用心的~赞！

九月份去考电脑 几乎都是历届 但有多一些人民币考题

怎么会笔试比电脑难........

电脑考很多非常基本大概只有一句话的那种秒杀观念题...我和朋友抽到的题目都是这样 我不确定是不是都这样

对完答案差一题……好残念

60..........

我不会18、19题，有哪个大大会吗？求解！