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[疑惑] 101/3 证分 投资学 求解
楼主:
dina619
(BiBi)
2014-07-22 14:35:40
1.首府公司股票上年度每股盈余(EPS)为$10,并发放每股$6 之股利。预计次一年度
首府公司股票之 EPS 将为$11,且股利发放率维持不变。若你预期一年后首府公司之股价
为$132,在要求报酬率为 14%情况下,目前你愿意付多少钱买入首府公司股票?
(A)$120 (B)$121.58 (C)$126.36 (D)$132
答案为(B)
2. 若五福公司股票现在之价格为$100,且预期一年后该股票之价格只有两种可能,
$90 或$115。若一年期无风险利率为 6%,试问一年后到期之买权(执行价格$110)价格大约为
何?
(A)$0 (B)$2.18 (C)$3.02 (D)$4.26
答案为(C)
再麻烦高手解答~~~~~><
作者: tim659389 (阿哦)
2014-07-23 22:43:00
1. 次年股利6.6 + 一年后股价132 = 138.6折现一年即为解2. 用Binomial评价模型得股价上升机率60% 下降机率40%一年后买权价值5或0,买权现在价格=(5*0.6+0*0.4)/1.06
楼主:
dina619
(BiBi)
2014-07-24 10:58:00
第2题的答案算起来不对耶
作者: tim659389 (阿哦)
2014-07-24 19:50:00
打错了,上升机率0.64,下降0.36,重算买权就对了
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