楼主:
dina619 (BiBi)
2014-07-16 09:13:4030.某交易日(t日)中午12点,30天后到期、履约价格为8000点之台指选择权(TXO)
,其买权和卖权之权利金分别为21.5和330点。次交易日(t+1)日中午12点时,
该买权和卖权之权利金分别为35和364点。假设无套利机会且无风险利率固定为1%
,请问此期间台股指数大约变动了多少点?
(A)上涨20点
(B)上涨30点
(C)下跌20点
(D)下跌30点
答案是(C)
此题可否有高手帮忙解答,上网查好多都还是不知道该怎么解><