0206选择权大屠杀 卖方被攻击的弱点主要是
因为保证金是根据买方权利金的市价所决定 所以攻击方在深度价外交易量
很少的履约价格 进行攻击加权利金拉到涨停板 又在涨停板价位当卖方
又因为当时有span保证金制度
保证金不足卖方的立刻被强制买进平仓
所以造成卖方一堆大亏损 这样理解是对的吗
还有当时span条约是强制签订的吗 还是可以选择不加入
如果当时没有签span是否即使在远月深度价外当卖方的就可以逃过一劫
还是只有放足保证金(10倍)的卖方才能避过 但是就是有资金利用率低落的坏处?