给定简单的 AR(1) 模型
yt = β0 + β1 yt-1 + εt, εt .i.d.(0, σ^2).
AR(1) 模型为定态的条件为 ∣β1∣ < 1。
当 ∣β1∣ > 1, AR(1) 模型会是一个爆炸的序列 (explosive series)。
当 β1 = 1 时, AR(1) 模型变成
yt = β0 + yt-1 + εt.
此模型称为带有漂移项 (drift) 的随机漫步模型 (random walkmodel), β0 就是模型中的
漂移项。
共杀小，所以到底用途是？八卦大神救救我的时间序列跟统计啊！
有没有翻开期中考的考试范围，都是中文字却看不懂的八卦？☺该不会要响起丧钟了吧？21
的前奏曲<3