不管是制度、期货商还是投资人，三方其实都有些问题。
从制度面来看，因2011年经历“杜总辉事件”后，期交所修改了期货商砍仓的相关规定，
将风险指标低于25％时，期货商“得”砍仓改为“应”砍仓，不再有弹性判断的空间，以
避免投资人不认赔。然而，由于选择权交易十分复杂，强制执行的结果造成此次不同交易
中的风险变量皆被强制出场，其中是否有被错杀的投资人造成争议。
一开始帐户保证金不足，使得卖方被期货商砍仓停损止血
但当然会砍在不利的价位
远月合约市场流动性又很小，所以价格在轧空下就一飞冲天
台股下跌 -> 卖权涨价 -> 卖方保证金不足 -> 期货商砍仓 -> 砍仓必须以高价将卖方当
初卖出的卖权合约买回来 -> 推升卖权合约价格 -> 更多人帐户维持率不足 -> 砍更多仓
-> 再度推升价格
无限循环、恶性循环直到卖权合约涨停
再加上双卖的人不少，当初卖出的卖权爆掉了 -> 连之前卖出买权的保证金也不够 -> 同
样情况发生在买权的合约
所以为何有些人质疑为何台股明明是下跌，买权居然也涨?!
除了波动率上升以外，砍仓买回的轧空力量也是一定有的
这是0206当天put价格的截图，很夸张..
https://i.imgur.com/j4AyBZ4.jpg