[讨论] 哪几档基金比较抗跌

楼主: joefat16 (JOE)   2024-09-03 12:08:07
八月之后的行情震荡 有点超出大家的预期
因应未来的行情肯定会震荡更大 想挑选报酬好 但是相对抗波动的标的来投入
从版上大家最喜欢的 安联 统一 野村 这三家投信 各挑一档报酬最好的科技类基金来比

选手如下:
安联台湾科技基金
野村优质基金
统一奔腾基金
来比较五年的报酬、标准差、夏普值。
1.报酬:最重要的!当然就是报酬
2.标准差:标准差就是波动度,是跟自己比较。在同样的预期报酬下,波动是越小越好。
3.夏普值:同样的承受风险,能获得的报酬,这个值则是要越高越好。
4.Beta值:跟大盘涨跌的相关性 若大盘Beta=1,基金>1就是比大盘更会涨跌,波动比
大盘大。小于1反之。 但beta值也跟报酬相关,要跟基金本身的报酬一起看。
资料来源:基富通
https://i.imgur.com/WGPZmVN.png
https://i.imgur.com/ZK4Yf0a.png
资料来源:钜亨网
https://i.imgur.com/T6wXmN7.png
结论:
报酬、夏普值要越大越好
标准差要越小越好
综合评比下来,统一奔腾的报酬、夏普值都是最高,标准差最小
再来Beta值也是三档最小的,但因为报酬是最高的
可以理解为,涨的时候比别人涨的多,跌的时候比别人抗跌。
以上提供给大家参考~欢迎批评指教
或是各位前辈有不错的筛选方法,也可以分享给我~~~
作者: a4695200 (姿)   2024-09-03 13:29:00
安联台湾科技基金:年化约13.54% 标准差:21.99%sharp ratio:0.63波动相当大~但报酬不错!看第三张图,这三档波动都相当大~而且都拿不出完整的R-square,数字的可信度不够野村唯一的R-square竟然是0,代表数据完全无法参考安联和统一的统计解释能力还勉强有3/4和2/3如果要比较抗跌,三档都不行~但我实在无法信任表上提供的数据一般来说t-statistic >= 1.96 就显著 (在95%信赖水准下)在发表偏差的影响下,学术界都在追求超低p-value
作者: e2gxnxdll (sun)   2024-09-03 13:49:00
统一超强不意外 经理人稳定 基金长期绩效也很好 看到你这篇 我决定放心来加码也是奔腾经理人操盘的台湾高息优选基金
作者: a4695200 (姿)   2024-09-03 13:50:00
p-value 越低,t-statistic 越高但这三档由第三章图的r-square就说明了,统计出来的结果根本有问题
作者: uyulala (The Neverending Story)   2024-09-03 14:08:00
虽然但是:野村优质分类是台湾中小型股,不是科技类...上面是基富通的分类.但是在MoneyDJ是分在一般股票型
作者: pwseki206 (Seki PW)   2024-09-03 18:33:00
统一高息优选成立时间太短,我觉得可能要有3-6年的数据才能放行,不过相对抗跌要不要从偏重价值类的台股基金找起?例如:野村高股息、国泰高股息(非OO878,是同年成立的主动基金),这两支的夏普值跟标准差都控的还不错
作者: Aqray (ray)   2024-09-03 23:36:00
谢谢分享 这三档基金都很不错 进阶比较的话就是奔腾更优异https://i.imgur.com/CSer2La.jpeg
作者: allen12126 (allen12126)   2024-09-04 07:10:00
原来奔腾波动掌控这么好?出乎意料
作者: gimmy624 (哇系大头)   2024-09-04 16:42:00
我都只会看净值跟绩效 原来还可以关注夏普值及标准差统一的基金 五年十年的报酬都很漂亮 自己持有统一奔腾四年 你这样说我回去看了下空头的时候 确实也比大盘抗跌
作者: betrace (betrace)   2024-09-04 16:59:00
推分析!
作者: TVchild (电视儿童)   2024-09-04 18:22:00
这三档我都买过耶~~目前也是比较多持有奔腾
作者: a4695200 (姿)   2024-09-04 19:21:00
老实说网络上查到的夏普值、标准差....都怪怪的
作者: TVchild (电视儿童)   2024-09-05 08:07:00
回楼上~可以参考投信投顾公会版本,台大教授规划长期公告的,计算方式很固定,有相当公信力
作者: logravis (就酷阿)   2024-09-05 13:34:00
回楼上,是这? https://myppt.cc/ygFA1A
作者: TVchild (电视儿童)   2024-09-05 16:53:00
是的~选 最新统计 有公会的绩效评比版本除了绩效之外,也有标准差/夏普值/beta等资料公会版本是长期追踪,采用一致标准计算,可信度很高

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com