楼主:
chuliu (chuliu)
2025-10-24 23:53:12我最近买了占投资组合15%的vgit想说可以分散风险
但是查了vgit的报酬率有点差，成立到今2.x%最差的一年-10%以上
于是我考虑有没有其他的好的分散风险的标的
我用grok.com问它
1.vgit还是gld哪一个是比较好的分散风险的标的对于VT来说
他算了老半天，是去网站抽资料算的，以前我们的学期报告，它两分钟搞定。
然后他说vgit比较好因为correlation较小长期甚至是负的
gld为商品为稍微正相关。
2.我请他算一下20% vgit 80% vt和100% vt的报酬和风险
3.我请他算一下20% gld 80% vt和100% vt的报酬和风险
结果vgit和vt虽然volitility有减少但是报酬也减少不少
然后gld和vt volitility也减少了但是报酬增加了
如果是这样的结果，会不会多数人应该选gld呢？
附图
https://tinyurl.com/yve3c2ac
https://tinyurl.com/2wrp6j8u
作者:
ffaarr (远)
2025-10-25 00:08:00你用一段黄金表现好的时段回测当然是gld好如果是1980-2000回测，两个就完全反过来了。资产配置要的是可长可久的，不能只拿5年10年的结果来比portfolio visualizer如果用资产类别应该可以回测到1980年
作者:
daze (一期一会)
2025-10-25 00:45:00AI的算数并不可靠，Garbage in Garbage out。第一张图第一行VT的报酬率是年化12.89%，第二行是10.82%，你不觉得有矛盾吗？打错。是第二张图第一行是10.82%。
目前还是不要太倚赖AI的算术 就算给它真实资料都有可能算错 何况没给资料的情况下你根本不知道资料正确性
作者:
ongioku (忧苦)
2025-10-25 08:58:00我连请AI用我给的资料算配置比例生成表格都会把加法算错，更不敢相信叫AI去抓网络资料做复杂计算
作者:
thomasxp (thomasxp)
2025-10-25 10:09:00如果加入DBMF.KMLM之类的CTA策略ETF呢？2022时对冲效果不错但因为成立时间不长不确定长期配置成效
作者: ashidaka (阿席达卡) 2025-10-25 17:05:00
标准的看照后镜开车法
作者:
maplefff (maplefff)
2025-10-25 18:09:00黄金不生息, 你现在持黄金跟长期债券就是一年扛-5%劣势反正你要觉得这样扛30年能赢就做, 不能就不要做现在黄金看起来很明显跟比特币一样有投机属性跟股票也呈现正相关, 等到巨大系统性风险爆发肯定会跟股票一样同跌. 然后FED要注入流动性的首选市场当然是国债, 不会是黄金、比特币.你要想今天做资产配置到底是要避免什么是不是要避免需要联准会出手救市的那种场景既然是这样就要去考虑那种产品才是FED注入流动性的入口
以前确实股债配比股金配好，但你预测不了何时会再翻转
作者: staytuned74 2025-10-26 15:56:00
作者:
catson (猫儿子)
2025-10-26 21:56:00光是请AI查股价都错得离谱，算报酬率还是自己来吧