文章跑版重发
※ 引述 《juice9527》 之铭言：
: 我的计画是现在单笔all in vt 开1.3倍杠杆，采用生命周期投资法，想要长拿20年以上
借串问
如果使用ib透过期货开杠杆
参考daze大回文
期货杠杆：
https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1613154119.A.BB0.html
期货保证金透过t-bills赚取收益：
https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1682568679.A.DB5.html
期货隐含利率计算（再次感谢daze大文章）：
https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1669286475.A.CE1.html
Ib公债保证金说明：
https://www.interactivebrokers.com/en/trading/margin-bonds.php
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在只考虑美元标的 使用
M1WO(FMWO)全球净总收益美元指数
搭配T-biils做为抵销部分期货转仓价差的策略
理解上
* 已开发国家指数虽然成分不等同VT,但走势几乎一致
* 一年内公债按照ib说法只要求保证金（margin requirements)在1-3%即可
* 期货转仓的价差因为大抵等同借美元开杠杆需要付出的借贷成本，而短期公债利率大抵等
同美元基准利率，虽然没法完全抵销但也能赚回部分杠杆成本
在考虑全球净收益指数没有跌幅超过50%过
和台美汇率不计
想询问透过m1wo来开杠杆1.3-2倍有什么未考虑到的风险？除了可能忘记转仓…
目前用模拟帐户跑了段时间，在考虑实弹中
感谢

FMWO的流动性没有ES那么好，遇到突发事件转仓成本有可能暴增

跑了两年感觉还好 不过部位很小 什么都买一两口 要转ETF也不会太难

说暴增，也许是增加个50bp或100bp之类的，就有点讨厌，但说很痛可能其实也还好。就看你在不在意吧。

之前看流通少的vwra有调高保证金风险期货转仓价差也会暴增到是还没想过，感谢提醒