PTT
Submit
Submit
选择语言
正體中文
简体中文
PTT
Foreign_Inv
[请益] BOXX的Box Spread策略
楼主:
Roy75117
(优酪乳)
2024-07-05 12:30:38
最近取代短期现金部位,买入BOXX
知道它是使用BOX SPREAD策略来避掉税务
https://www.investopedia.com/terms/b/boxspread.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Box_spread
只是有个点一直没搞明白
透过四张期权来达成近乎零风险的套利。
但为啥这个套利会接近T-Bill的利率?
这样套下来,不是应该刚好打平或是为固定收益吗?
能套到跟随着T-Bill利率是怎样去理解呀。
作者: sonicyang (sonicyang)
2024-07-05 12:37:00
啊不然就跟T bill 间套利就会发生
作者:
hensel
(hensel)
2024-07-05 14:56:00
bs模型吗
作者:
The4sakenOne
(透明人间)
2024-07-05 21:28:00
IllllIllll.llIlI.lI
https://IllllIllll.llIlI.lI
他们官网文章给的说法是:市场是有效率的,所以在评估价格时会接近T-bill最大的持股也是SPY跟IWM的选择权
作者:
flypenguin
(企鹅)
2024-07-06 01:39:00
价内的选择权时间价值趋近零,价外的选择权有时间价值
作者:
maplefff
(maplefff)
2024-07-06 14:13:00
因为选择权定价里面,本来就有当前市场无风险利率的时间价值,多空互相对冲掉波动后, 自然剩下无风险利率价值
作者:
w901741
(小堂)
2024-07-06 15:07:00
也可以买BB3M
作者:
wave1et
(百分百殖利率)
2024-07-07 12:32:00
资金是有成本的阿,有套利价差 有想法没钱的投机客会去借钱来套利,直到利息打平
作者:
afflic
(afflic)
2024-08-16 09:24:00
有效率的情况下会接近无风险利率实际上到底怎样应该很难说毕竟市场不是完全效率,也没有完全无风险的资产存在但理论上应该也不会差太多市场会去借低利率的买高利率的直到没有套利空间不过这档是靠资本利得不是靠成份股配息不用像很多人为了避开配息要先卖掉再买回来早点进场可以享受后面的人抬轿
继续阅读
[请益]嘉信理财的Exchange Proc Fee
sg
[券商] MS 不能跟FT ach吗
jackli2004
[请益] 国外登入嘉信
smile01
[请益] 看不懂FT(第一证券)利息怎么被扣除的
geminitea
[请益] IB是否有history的功能?
Liroy
[请益] 嘉信碎股处理
bigchien
[请益] 要看加权指数还是加权报酬指数?
tensionship
[请益] 美国股票很多的富豪如何保障股票安全?
Townshend
Re: [心得] TD线上更新W8ben国籍变中国台湾省
hijessie
Re: [请益] 海外券商或是复委托能够避(战争)险吗?
Happybuddha
Links
booklink
Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com