目前使用嘉信，放少量资金要作零日期权交易，也就是
选择权到期当日作当冲，但嘉信系统会在 03:00 之后，
“自动”卖出资金无法交割的价内选择权，如此就无法
扩大作零日期权交易的获利。
请问有那些券商可以要求不自动结单，或者可设定在最
后一分钟才结掉价内的选择权？

你可以选cash-settled 的产品，比如 SPX，就可以避免这个问题。根据 #1S94EHaN ，Firstrade 似乎不会把没有持有现股的ITMput提前卖掉，而会直接不执行。你可以问问看他们对于call是否也比照办理。