※ [本文转录自 Stock 看板 #1bOqqNgn ]
作者: maplefff (鳄鱼嘎力攻击) 看板: Stock
标题: [标的] UPro/TMF 50:50半年再平衡
时间: Sun Nov 26 21:50:11 2023
1. 标的： UPro/TMF = 50:50, 半年再平衡
2. 分类： 多
3. 分析/正文：
最单纯的三倍杠杆股债平衡组合, UPro/TMF = 50:50, 每半年再平衡
预定每半年1/1, 6/1再平衡, 到时候再定期跟大家报告
(组合刚建立, 2024年不做再平衡）
4. 进退场机制：
不退场，长期hold.
目前只对FED似乎要让美国经济成功软着陆有点不安, 对这个组合来讲很不友好
在考虑要不要花个5%左右的净值买Put保护整个组合200天内净值不下跌超过25%
个人的分析是
1.软着陆
股票->缓缓下跌
债券->如果CPI维持下降趋势就卡在殖利率4.5~5%区间上下盘整
2.衰退
股票->下跌约20%的熊市
债券->反向的大爆喷, 完全弥补股票的下跌幅度, 并可以因此捡到便宜股票
对帐单:
https://i.imgur.com/eiOU7sE.jpg
https://i.imgur.com/0m0mfF5.jpg