先看图

时间 2020-07-14 ~ Now (1.5年左右)
VUAA 累积型(红)
VUSD 配息型(白)
VOO (蓝)
都参考 SPX 指数
VOO(蓝)只是拿来佐证，程式逻辑应该没有写错，维持超高的相关系数
VUSD(白)也不错，可能是因为跨国的关系，多少有些误差? [1]
VUAA(红) 就差的有点夸张了，是因为成立不久的关系吗? [2]
刚多比一个CSPX，它和VUSD的系数走势一模一样，所以看来和是不是累积型无关吧? [3]
平常看别人分析误差的方法，都是用每年报酬率和指数报酬率做对比
应该是要以相关系数，才比较准确吧? [4]
以上4个疑问，再麻烦解惑，感谢

你这个是什么的相关系数？日报酬？

是拿别人脚本程式改的 在下方 我研究一下 囧

你是用NAV还是价格做分析?

应该是以"close" 当日收盘价做比对

你可以考虑看看交易所交易时间

交易量较小的ETF，close有时是几小时前，甚至前两天的价格。ETF的官方网站会提供每日NAV，可改用NAV算看看

英国上市收盘价和美国不同很正常，收市时间不同。然后就是daze大讲的，成交量小有可能在特定时间没成交。然后如果都考量配息再投入是不是累积型应该不影响

我有抓过即时中价((bid+ask)/2)跑过类似的东西，减少close没成交不跳的影响，VUAA确实还是会因为成交量小，偶尔短期偏离会比较大没错，但长期来看没那么夸张。