请问各位大大
假设我交易a股票选择权
买进一口call
履约为19
到期日是2018 6/19
价位是0.7 100股为 70美元
然后买进时间为 2017 12/14。
当时a股价为18
然后隔天15号刚好除权1
开在17
对我的部位选择权会有何影响
是价格还是说合约履约价会被调整
还是行使比例

履约价会变，建议可以看选择权的相关教材有更详细解释

谢谢回答网络很少资源 可能真的要翻翻原文书了...

xd.......strike price不会变

楼上别乱教https://www.taifex.com.tw/chinese/2/股票选择权契约调整方式介绍.ppt上面连结复制一下 可以去看

https://goo.gl/eaSXvL investopedia的说明

国外的也是？ 我还以为台湾特有的勒。 研究看看。拍谢，没交易过有除权的op，只交易过除息的。但是上面的例子是除息吧。

台湾期权是期交所强制调整美股是完全市场机制吧！连除息日都不会开盘基准=昨收-股利

split跟stock dividend看来是会调整，但是原po是除息啊，应该不会调整strike price吧。

除息不会；除权会，原则上这样，原文说除权，所以我也只能说除权会

原文应该是误用，看叙述是除息至于split或反split，该选择权会变ns (non standard)，表示非标准100股比如原"15 Put Jan 19 2018"经1-2 reverse split会变"15 Put (ns) Jan 19 2018"，履约价并不调，所以要仔细看合约内容现在EWT还有这个例子，一月到期http://i.imgur.com/DJlsp0Z.jpg强调一下，是“选择权合约帐面上的履约价仍是15”实务上在到期日前，EWT跌到30以下买方就可申请履约