请教板上大大们,
刚刚小弟试着从过去标普500的数据与放空两倍SDS的净值来比较,
发现标普500如果涨5%,SDS几乎都会跌超过10%很多
但如果标普500跌5%,SDS几乎都涨少于10%,顶多涨7-8%,
为何会出现如此不公平的现象?
如果真的要放空标普500,是否锁定一倍SH就好,
之前算过基本上是成反比,顶多误差1-2%而已,

因为追踪误差很大所以这种放空型的etf只适合短期操作愈久就愈没有追踪效率了

我之前做过研究，金融海啸时期持有放空两倍ETF,不赚反赔。重点在于日两倍反向，复利效果后波动越大赔越大。你可以用EXCEl轻松得到这样的结论