※ 引述《laisang (赖桑)》之铭言：
: 依科学统计方法，统计货币兑每天跑出来的点数算出平均值，
: 即为平均日振幅(ADR)
: 以下为大家常用货币兑的平均日振幅列表(单位为小点，统计近期66天)
: EURUSD,879
: GBPUSD,1344
: EURGBP,668
: NZDUSD,833
: AUDUSD,926
: USDCAD,1307
: EURJPY,1217
: AUDJPY,1262
: CADJPY,1235
: GBPJPY,2075
: USDJPY,1126
: NZDJPY,1080
: 如市场无大消息的刺激，通常各货币兑的当日振幅会落在ADR的70%~100%之间
: 也就是说如现在EURUSD已来到日振800的位置，
: 那么当日该货币的回档概率是非常的高，
: 如果我们在满足平均日振幅的条件下，进行逆向的操作，胜率是否大大的提升呢?
: 范例 EURUSD
: http://i.imgur.com/wf9Uzfz.png
: 图中红圈处为 20:30:890
: 意思为 目前最大单边:本日日振幅:平均日振幅
: (这里的890和上面列表的879稍微有差距是因为各平台的数据不同导致)
我上网查了一下 这里的ADR似乎就是指日线ATR
赖桑列出了66天的ADR 所以我就以EURUSD的日线当data2 计算66日ATR 并定义为value1
赖桑说
"市场无大消息的刺激，通常各货币兑的当日振幅会落在ADR的70%~100%之间"
所以我就以过去1440分钟(一天有1440分钟) m1最高价与最低价的平均值做为基准线
(baseline)
并以基准线上下各35%的66天ATR分别建立上通道(highline)与下通道(lowline)
在上通道放空 在下通道做多
第一种方式是逆势进场
就是价格一碰到上通道就放空 一碰到下通道就做多
第二种方式是顺势进场
价格涨破上通道后又反向跌回通道内时 以市价放空
价格跌破下通道后又反向涨回通道内时 以市价做多
停利点(limit)?
那些神奇数字15 23.6 38.2 我不解其意义
但是既然本策略是回归策略 逻辑上来说 用基准线当停利点应该是合适的选择
所以我就用基准线当停利点
停损点(stop)?
既然赖桑说他不是翻倍就是爆仓
所以我就不设停损点
初步构想程式码如下
value1=ATR(66) data2;
var:baseline(0),highline(0),lowline(0);
baseline=(highest(high,1440)+lowest(low,1440))*0.5;
highline=baseline+0.35*value1;
lowline=baseline-0.35*value1;
{into market1逆势进场}
if marketpositin=0 then sellshort next bar highline limit;
if marketpositin=0 then buy next bar lowline limit;
{into market2顺势进场}
if marketpositin=0 and close cross under highline then
sellshort next bar market;
if marketpositin=0 and close cross over lowline then
buy next bar market;
{limit}
if marketpositin>0 then sell next bar baseline limit;
if marketpositin<0 then buytocover next bar baseline limit;
还没有测试绩效如何
欢迎指教以利我将程式修改成更符合各位的想法