乳题 小妹正在练习预估投组预期报酬率
越想越不对劲 突然好混乱
我是想预测三个月后 也就是下一季时的预期报酬率
1.无风险利率
若想使用三个月到期的Treasury securities 十年份的季报酬，所以频率是quarterly,从
FRED抓资料时发现7～9月还没有quoted的资料，只抓到2012起至2022年七月初的资料，但
是可以抓到2022/07/01～2022/09/30每日报酬，是否直接取9/30的报酬率即可做为季报酬
？
我的想法是，因为持有三个月到期，那9/30当天的报酬率就是正确的季报酬对吗？
2.市场报酬率 即Rm
请问若要计算台股的投组，大家通常是使用台股加权指数还是大盘指数作为市场报酬率呢
？
3.想预测下一季的报酬，历史资料要取 3年 5年 还是10年份的资料比较好？
我的想法是，取10年可能没办法很精准的预测到2022Q4，因为 今年Q4基本上景气不太好
，取近3年比较能反映出在疫情下的状况。
另，我的投组以金融类股 民生百货类股 半导体类股组合而成，我认为10年期的资料无法
贴合这三个产业近期的发展
4.季报酬的算法？
TEJ 等等的数据库都有提供季报酬，但是T-bill季报酬数据库里没法抓。想请问数据库的
季报酬是如下图(2)的算法吗
https://i.imgur.com/O8ZaJkM.jpg
文章可能叙述不好，但是原谅我，下午才下课头好痛 整个脑袋都不好了 我知道作业要自
己写 但是我有动脑了