<避险基金招募量化研究员>
工作职责：
1. 利用公司研究平台对大量历史数据进行研究和分析，从中找到相关的趋势和规律
2. 针对全球股市研究和挖掘市场中性Alpha模型/因子，并在此上进行一系列测试
3. 在开发足够多的模型/因子的基础上，研究因子组合方法，优秀者可参与因子组合管理
4. 阅读中英文文献和研究报告
5. 参与开发和改进公司研究平台与系统
6. 其他量化交易相关工作
条件要求：
1. 金融工程、统计、人工智能、数学、资讯工程、物理、金融相关科系
2. 具备基本金融投资知识和市场洞察力，可以熟练运用各类金融分析理论、模型与计算
工具
3. 具有扎实数学建模和程式能力，能透过Python、Ｒ、Matlab或C++等语言中至少一种建
立投资模型
4. 思路清晰，逻辑性强，善于发现规律并提出独特观点
5. 有良好沟通表达能力和团队精神
6. 良好英语读写能力
薪水面议，意者请将履历寄到 [email protected]，信件标题请务必遵守以下规则
: "YourName_QR_Application"
附注1: 在疫情结束后，可能会至上海或香港office出差
附注2: 会陆续向适合的申请者发出面试邀请