1.假设黄金现货价格为1000,一年期的期货价格为1025,一年的借款成本为5%,一年的
deposit rate为3.5%,黄金储藏成本为1%,问如何套利?
这题我看不太懂得是借款成本和deposit rate差别在哪?且如果先借钱买黄金并卖出期货,
一年之后应该是亏钱的,有套利的机会存在吗?
2.假设股票价格为100,买权为15,卖权为12,执行价格皆为100,一年的deposit为2%,问如何
套利?
如果透过买买权和定存,卖出股票和卖权,这个组合在T=0时的价值是-1,关于这题能套利吗?
小弟初学财经,第一次发文,有错多请包涵!